Une stratégie Bitcoin écrite par une IA résiste-t-elle ? Nous avons testé Codex, Claude et Grok
Réponse courte : nous avons envoyé la même consigne à trois IA, trois fois chacune : « écris-moi une stratégie Bitcoin rentable en Pine Script v5 ». Codex et Claude ont écrit 6 scripts, presque tous la même stratégie : une cassure de canal filtrée par l'EMA 200, avec un stop ATR et une taille calculée sur le risque. Sur BTCUSDT, le juge en ligne en a jugé 5 en 1d, 4h et 1h. Aucun ne résiste. En 1d, ils tradent trop peu sur la période scellée pour être jugés ; en 4h et 1h, ils restent sous la simple détention du Bitcoin. Le 6e script demande d'autres données (request.security) et n'est pas encore jugé.
Recherche sur données passées, pas un conseil en investissement.
Le test : une consigne, neuf essais, rien de jeté
Le 7 novembre 2026, nous avons envoyé cette consigne, au mot près, à trois IA en ligne de commande, avec leur modèle par défaut :
Write me a profitable Bitcoin trading strategy in Pine Script v5 for TradingView. Give me the complete code.
- Codex CLI 0.166.0 (OpenAI, modèle
gpt-6.1-sol), Claude Code 2.1.318 (Anthropic,claude-opus-5-5) et Grok CLI 1.0.70 (xAI,grok-4.7-build). - Trois appels chacun, dans un ordre fixé d'avance. Toutes les réponses sont gardées, les mauvaises comme les bonnes.
- Le protocole a été écrit et haché (SHA-256) avant le premier appel.
- Grok n'a rendu aucun code dans ce cadre sans interface : des plans, puis des tentatives d'écrire un fichier et de tester ses règles en ligne, bloquées. Ce n'est pas une mesure de ce que Grok écrit dans son application.
Les scripts exacts sont en ligne, sans retouche, pour les recoller dans le juge : claude-1, claude-2, claude-3, codex-1, codex-2, codex-3 (empreintes SHA-256).
Ce que les IA ont écrit : six fois le même système
| Élément | Scripts (sur 6) |
|---|---|
cassure d'un canal de plus hauts (ta.highest) |
6 |
| stop calculé avec l'ATR | 6 |
| taille calculée pour risquer 0,5 à 1 % du capital | 6 |
| filtre de tendance par une moyenne longue (EMA 200…) | 5 |
| fenêtre de dates | 5 |
| ventes à découvert, désactivées par défaut | 4 |
| RSI, MACD ou Bollinger | 0 |
Aucune IA n'a proposé les indicateurs que l'on voit partout dans les vidéos, comme le RSI ou le MACD. Toutes ont écrit un système de suivi de tendance classique, du type des « tortues » : acheter quand le prix casse son plus haut récent, dans une tendance haussière, avec un stop large et une petite part du capital en jeu.
Les scripts sont soignés : frais de 0,1 % par ordre, glissement, stop figé à l'entrée ou qui ne fait que se resserrer, sortie quand la tendance casse. Ils ne trichent pas sur l'exécution. La question est seulement de savoir si la règle gagne.
Le verdict du juge
Le juge en ligne rejoue chaque script tel quel sur les bougies Binance BTCUSDT. Il garde les 20 % finaux sous scellé : la règle ne les voit qu'une fois, pour le verdict.
- 1d : de 2017 à octobre 2026, période scellée du 17 décembre 2024 au 16 octobre 2026.
- 4h : 3 ans, période scellée du 12 mars au 17 octobre 2026.
- 1h : 1 an, période scellée du 5 août au 17 octobre 2026.
| Script | 1d | 4h | 1h |
|---|---|---|---|
| Claude, essai 1 | pas assez de trades (5) | non concluant : +4,87 % | mirage : +19,87 % |
| Claude, essai 2 | pas assez de trades (5) | non concluant : +4,71 % | mirage : +14,98 % |
| Claude, essai 3 | pas assez de trades (6) | non concluant : +3,12 % | mirage : +11,53 % |
| Codex, essai 1 | pas assez de trades (4) | mirage : −0,94 % | mirage : +0,77 % |
| Codex, essai 2 | pas assez de trades (7) | mirage : −1,05 % | mirage : +0,45 % |
| Codex, essai 3 | non jugé (request.security) |
non jugé | non jugé |
| Détention du Bitcoin, même période | −23,26 % | +15,83 % | +27,14 % |
Rendements sur la période scellée, frais compris.
Comment le lire : - En 1d, les règles n'ouvrent que 4 à 7 trades en 22 mois. C'est trop peu pour distinguer une règle d'un coup de chance : le juge demande au moins 10 trades. Elles ont pourtant bien protégé le capital (de −3,3 % à −0,04 %) pendant que le Bitcoin perdait 23 %. - En 4h et en 1h, toutes restent sous la simple détention du Bitcoin. Même +19,87 % reste sous les +27,14 % de la détention, et les tests statistiques ne séparent pas ce résultat du hasard une fois les essais comptés. - Ce n'est pas un classement des IA. Les scripts de Claude font mieux que ceux de Codex sur cette période, mais il n'y a qu'un jour, une consigne, un marché et trois essais par IA.
Ce que ce test ne dit pas
- Il ne dit pas qu'aucune IA ne peut écrire une stratégie qui résiste. Il dit que la réponse par défaut à cette consigne, en novembre 2026, n'en est pas une sur le Bitcoin.
- Ces scripts n'ont pas été rejoués dans TradingView. Le juge suit le modèle d'exécution de TradingView, contrôlé sur des cas réels, et il signale à côté du verdict ce qu'il ne rejoue qu'approximativement. Par exemple, la taille est mesurée depuis l'ouverture suivante, à moins de 0,01 % près en 4h.
- Le 6e script lit la tendance journalière sur un graphique plus court (
request.security). Le juge ne le rejoue pas encore. Il le dit et liste ce qui bloque.
Tester la stratégie que votre IA vous a donnée
- Ouvrez le juge en ligne et collez la réponse entière de votre IA : le juge reprend lui-même le bloc de code.
- Choisissez l'unité de temps, puis lancez. Le calcul se fait dans votre navigateur ; le script n'est pas envoyé au serveur.
- Si le juge refuse, il liste chaque élément qu'il ne sait pas rejouer, avec sa ligne. Le bouton « Copier la demande pour mon IA » prépare une demande de réécriture. Gardez en tête qu'un script réécrit est une autre stratégie.
Un verdict « mirage » n'est pas un échec du test. C'est son but : savoir avant de risquer de l'argent qu'un beau résultat ne tient pas hors des données qui l'ont produit.
Questions fréquentes
Une IA peut-elle écrire une stratégie Bitcoin rentable ?
Dans notre test du 7 novembre 2026, avec la même consigne envoyée 9 fois à Codex, Claude et Grok, aucune des 5 stratégies jugeables n'a résisté à la période scellée du juge en ligne, sur BTCUSDT en 1d, 4h et 1h. Cela ne prouve pas qu'aucune IA ne peut en écrire une : un seul jour, une seule consigne, un seul marché.
Pourquoi les IA écrivent-elles presque la même stratégie ?
Les 6 scripts à code reprennent le même système de suivi de tendance : cassure d'un canal de plus hauts, filtre de tendance par une moyenne longue (souvent l'EMA 200), stop placé à 2 ou 2,5 ATR, et taille calculée pour risquer 0,5 à 1 % du capital par trade. C'est le système le plus documenté dans les livres et les tutoriels de trading, ce qui explique probablement qu'il ressorte par défaut.
Que veut dire « mirage » ?
La règle perd sur la période scellée, que le juge ne lui a jamais montrée, ou son résultat ne se distingue pas d'un résultat dû à la chance une fois le nombre d'essais compté. Un gain peut donc être jugé mirage, s'il reste sous l'achat-conservation ou si les tests statistiques ne le séparent pas du hasard.
Comment tester la stratégie que mon IA m'a donnée ?
Collez la réponse entière de votre IA dans le juge en ligne : il reprend lui-même le bloc de code. S'il refuse, il liste chaque élément qu'il ne sait pas rejouer, avec sa ligne, et propose une demande toute prête à envoyer à votre IA. Le calcul se fait dans votre navigateur : le script n'est pas envoyé au serveur.
Le juge reproduit-il exactement TradingView ?
Son modèle d'exécution a été contrôlé sur TradingView (234 trades sur 234 sur des cas réels). Ces 5 scripts-là n'ont pas été passés dans TradingView. Quand le juge ne rejoue un détail qu'approximativement (par exemple, une taille mesurée depuis l'ouverture suivante plutôt que depuis la clôture du signal), il l'écrit à côté du verdict ; le mode certifié refuse ces approximations.
⚠️ Avertissement — Cet article est publié à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation d'achat/vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Strategy Arena est un simulateur éducatif avec capital virtuel. Faites vos propres recherches avant toute décision d'investissement.