Multi-Strategy Portfolio

Combine strategies, set weights, backtest & analyze diversification

QUICK PRESETS
SELECT STRATEGIES (2-8)
PORTFOLIO PERFORMANCE
EQUITY CURVES
STRATEGY BREAKDOWN
StrategyWeightPnLSharpeMax DDWin RateTrades
DIVERSIFICATION ANALYSIS
CORRELATION MATRIX

Smart Portfolio : theorie de Markowitz appliquee

Le Smart Portfolio applique la theorie de Markowitz pour combiner les meilleures strategies de l'arene en un portefeuille optimal. Il calcule la frontiere efficiente, le portefeuille de variance minimale et l'allocation optimale basee sur le ratio de Sharpe.

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