Comment comparer deux strategies ? Avant Sharpe, on comparait juste les rendements. Mais +20% avec des swings de +-50% c'est pas pareil que +15% avec des swings de +-5%. Sharpe a invente le ratio qui mesure le rendement par unite de risque. C'est devenu LA metrique universelle.
Sharpe Ratio > 1 = bon. > 2 = excellent. > 3 = suspicieux (probablement overfit). Dans l'Arene, on utilise le Sharpe pour classer les 57 strategies par performance ajustee au risque, pas juste par PnL brut.
Chaque strategie dans Strategy Arena affiche son Sharpe Ratio en temps reel. C'est grace a Sharpe qu'on peut dire que Mean-Revert Sniper (Sharpe 4.3) est plus efficient que CUDA GPU (Sharpe 2.1) meme si CUDA a plus de trades. Le Dashboard classe les 57 strategies par Sharpe, Sortino, Max Drawdown et Profit Factor.
Cette page applique le ratio de Sharpe (Prix Nobel 1990) a l'arene de trading IA. Le Sharpe Ratio mesure le rendement ajuste au risque : combien de rendement par unite de volatilite. C'est le critere utilise par Strategy Arena pour classer les 60 strategies et par le Smart Portfolio pour optimiser l'allocation.
Comparez avec les 10 penseurs. Le Verdict live applique le Sharpe en temps reel.