Resultats live des strategies validees Monte Carlo
Cette page compare les cellules validees en Monte Carlo CV avec leur comportement reel dans l'arene. Le but n'est pas de promettre une performance: c'est de verifier si le live confirme ou infirme le backtest.
Anti-2CV: une strategie n'est pas declaree gagnante parce qu'elle a gagne une fois. Elle reste sous surveillance live, avec derive affichee publiquement.
Resume
Status
...
Comparaison live vs theorique
Le Sharpe live ci-dessous est calcule au niveau des trades fermes: mean(pnl_trade) / std(pnl_trade) * sqrt(n). Les positions ouvertes sont affichees a part.
| Strategy | Asset | MC Sharpe_p5 | Live Sharpe | Trades | Capital live | Win rate | Derive | Status | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement des resultats live... | |||||||||
Methodologie
Les cellules affichees ici viennent uniquement des fichiers de validation Monte Carlo stricts. Les assets rejetes, comme Bear Hunter pour l'instant, restent visibles dans l'API mais ne sont pas comptes comme valides.
Lire la methodologie complete