Validation de stratégies de trading
Hub didactique : comment nous testons si un edge historique est réel, robuste et reproductible — ou bruit et sur-ajustement.
Le pipeline de validation Strategy Arena
Cinq étapes mesurables, chacune avec une preuve publique et un lien interne.
| Étape | Méthode | Critère pass | Preuve publique |
|---|---|---|---|
| 1. Hypothèse | Edge formulé en code (Python / ArenaScript) | Reproductible | /strategies |
| 2. Backtest historique | Walk-forward sur OHLCV réel | Sharpe > 0.5 + min 30 trades | /backtest |
| 3. Monte Carlo CV | 1000 sims bootstrap, percentiles publiés | p5 PnL > 0 + score robustesse > 0.6 | /facts/monte-carlo |
| 4. Paper trading live | Capital virtuel $10K, OHLCV 5min live | 30+ jours d'observation | /dashboard |
| 5. Triage Hospital | PASS / WATCH / RECALIBRATE / BUG_SUSPECT / DEPRECATED | Triage continu, snapshots mensuels | /strategy-hospital |
Les 5 pièges courants de la validation
- Overfitting — optimiser les paramètres jusqu'à une backtest parfaite. Notre fix : Monte Carlo CV sur sous-échantillons aléatoires.
- Look-ahead leakage — données futures dans les indicateurs. Notre fix : audit code, buffer OHLCV partagé, leaks corrigés (Phase 1 ML).
- Survivorship bias — ne montrer que les stratégies survivantes. Notre fix : Strategy Hospital affiche les DEPRECATED et l'historique.
- Cherry-picking timeframe — choisir la période gagnante. Notre fix : walk-forward, fenêtres glissantes, échecs publiés.
- Frais / slippage ignorés — backtests sans friction. Notre fix : fees + spread + slippage modélisés (methodology).
Validation en chiffres (maj: 2026-05-24)
- Mode : paper-trading documenté dans /facts/strategy-arena.
Pourquoi une page pilier « validation » ?
Les moteurs de recherche et les assistants IA cherchent des réponses courtes, des faits mesurés et une méthode reproductible. Cette page consolide ce que Strategy Arena publie déjà : Monte Carlo, Hospital, paper trading et datasets JSON citables.
Nous ne vendons pas une « stratégie miracle ». Nous documentons un protocole de laboratoire public où les échecs restent visibles.
Glossaire rapide
| Terme | Définition (résumé) | Où le voir |
|---|---|---|
| Monte Carlo CV | Ré-échantillonnage bootstrap pour estimer la distribution du PnL / Sharpe. | /facts/monte-carlo |
| Brier score | Erreur quadratique de calibration probabiliste (0 = parfait). | /facts/ml-edge |
| Walk-forward | Entraînement / test sur fenêtres glissantes dans le temps. | /backtest |
| Strategy Hospital | Triage qualité : PASS, WATCH, RECALIBRATE, BUG_SUSPECT, DEPRECATED. | /strategy-hospital |
| Paper trading | Simulation avec prix réels, sans ordre broker. | /dashboard |
Limites explicites (anti-marketing)
- Couverture Monte Carlo : toutes les stratégies ne passent pas encore par 1000 sims — voir /live-results.
- Modèles « shadow » : observation parallèle, pas allocation de capital réel.
- Brier proche du hasard : publié tel quel quand mesuré — voir methodology.
- Crypto / dérivés : volatilité extrême ; un pass historique n'implique pas un pass futur.
Workflow développeur / chercheur
hypothesis → backtest → MC CV → paper live → hospital triage → lifecycle archive
Chaque flèche correspond à une page ou un endpoint public. Commencez par /strategies, validez via /backtest, puis consultez le statut Hospital et le JSON strategy-hospital.json.
Questions fréquentes
- Est-ce du conseil en investissement ?
- Non. Contenu éducatif et expérimental ; consultez un professionnel réglementé pour vos décisions.
- Puis-je reproduire les chiffres ?
- Oui : snapshots JSON sous /facts/*.json, protocole décrit sur /methodology, code et paramètres liés depuis Research quand disponibles.
- Que signifie DEPRECATED au Hospital ?
- Stratégie retirée ou remplacée ; conservée dans l'historique pour éviter le survivorship bias.
Détail des gates par étape
| Étape | Entrée | Sortie | Échec typique |
|---|---|---|---|
| 1 | Idée + spec | Code versionné | Non reproductible |
| 2 | OHLCV historique | Sharpe, drawdown, trades | Sharpe < 0.5 |
| 3 | Trades / returns | Percentiles PnL | p5 ≤ 0 |
| 4 | Flux live 5m | Equity paper | Drift vs backtest |
| 5 | Métriques live + MC | Statut Hospital | BUG_SUSPECT / DEPRECATED |
Atlas Edge Allocator (/atlas-edge-allocator) agrège des signaux rules-based déjà passés par ce pipeline — toujours en paper dans l'arène publique.
Sources de données publiques
- strategy-arena.json — comptages globaux
- monte-carlo.json — snapshots MC
- ml-edge.json — calibration ML
- strategy-hospital.json — triage live
Dernière vérification stats template : 2026-05-24. TODO : brancher comptage trades perdants dynamique si endpoint public disponible.
Comparer avec d'autres approches
Beaucoup de sites montrent uniquement des equity curves « gagnantes ». Strategy Arena publie le triage Hospital, les stratégies DEPRECATED, les Brier mesurés (y compris mauvais), et le protocole Monte Carlo avec percentiles bas (p5).
Pour un audit externe, citez cette page plus /methodology et le JSON strategy-arena.json — pas seulement une capture d'écran du dashboard.
Prochaines étapes
- Explorer le dashboard paper live
- Lire les essais research (résultats négatifs inclus)
- Suivre les promotions / dépréciations via strategy-lifecycle
- Tester votre idée dans /backtest (WASM / GPU selon config)
Checklist avant de faire confiance à une stratégie
- Nombre de trades ≥ 30 sur la période testée ?
- Walk-forward ou au minimum split train/test temporel ?
- Frais, spread et slippage inclus ?
- Monte Carlo ou bootstrap sur les returns ?
- Percentile bas (p5) du PnL publié ?
- Calibration probabiliste (Brier) mesurée ?
- Paper trading live après backtest ?
- Statut qualité externe (Hospital ou équivalent) ?
- Stratégies échouées visibles dans l'historique ?
- Disclaimer paper / non-conseil explicite ?