RSI Mean Reversion — stratégie Pine Script v5

REVERSALRSIPine Script v5

Ce script applique une idée de retour à la moyenne avec le RSI sur le cours de clôture du graphique. Il achète quand le RSI 14 périodes recroise 30 à la hausse et ferme la position quand le RSI repasse sous 70.

Code complet (gratuit, à copier)

//@version=5
strategy("RSI Mean Reversion", overlay=true)
rsiLen = input.int(14)
rsiVal = ta.rsi(close, rsiLen)
if (ta.crossover(rsiVal, 30))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(rsiVal, 70))
    strategy.close("Long")

Comment fonctionne le script

L'en-tête déclare //@version=5 et appelle strategy() avec le nom RSI Mean Reversion et overlay=true, donc le script s'affiche sur le graphique des prix. rsiLen est créé par input.int(14), qui expose la longueur comme réglage avec 14 pour valeur par défaut. rsiVal est ensuite calculé par ta.rsi(close, rsiLen), l'indicateur étant construit sur le cours de clôture de chaque bougie.

Le bloc d'entrée teste ta.crossover(rsiVal, 30), vrai seulement sur la bougie où le RSI passe de sous 30 à au-dessus. Si la condition est remplie, strategy.entry("Long", strategy.long) envoie un ordre d'achat au marché portant l'identifiant Long. Le script ne déclare aucune règle de pyramiding ni d'appel de taille de position, il retombe donc sur la quantité par défaut de la stratégie.

Le second bloc teste ta.crossunder(rsiVal, 70), qui se déclenche quand le RSI chute de plus de 70 à moins de 70. Sur cette bougie, strategy.close("Long") ferme la position ouverte sous le même identifiant. La sortie dépend donc uniquement du croisement du RSI sous 70 et ignore le prix, le code ne contient ni stop loss, ni take profit, ni règle de trailing.

Paramètres du code

Paramètre	Valeur	Rôle
`rsiLen`	`14`	Longueur du RSI, fixée par input.int(14) et appliquée à close.
`seuil de survente`	`30`	Niveau codé en dur dans ta.crossover(rsiVal, 30) qui déclenche l'entrée longue.
`seuil de surachat`	`70`	Niveau codé en dur dans ta.crossunder(rsiVal, 70) qui déclenche la sortie.
`overlay`	`true`	Argument de strategy() qui affiche la stratégie sur le graphique des prix.
`identifiant d'ordre`	`Long`	Identifiant partagé par strategy.entry et strategy.close pour que la sortie cible l'entrée.
`direction d'ordre`	`strategy.long`	Direction passée à strategy.entry ; le script n'envoie jamais d'ordre short.
`source de l'entrée`	`close`	Série de prix fournie à ta.rsi ; elle n'est pas configurable dans le code.
`commission et slippage`	`non définis`	Le script ne définit ni commission ni slippage, les valeurs par défaut de strategy s'appliquent.

Limites connues de cette règle

Le retour à la moyenne sur RSI est faible en tendance forte : l'indicateur peut rester longtemps au-dessus de 70 ou sous 30, l'entrée peut donc se déclencher contre un mouvement qui continue.
Des seuils fixes produisent de faux signaux en marché en range ou bruité, surtout sur les unités de temps basses où le RSI oscille autour de 30 et de 70 et la position se ferme presque aussitôt.
Le script ne règle ni commission, ni slippage, ni taille de position et n'a pas de stop loss : l'entrée peut donc rester en perte ouverte jusqu'au croisement du RSI sous 70.

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FAQ

Est-ce que ça marche sur les cryptos ?

Le code ne lit que close et le RSI, il peut donc s'appliquer aux paires crypto comme à n'importe quel autre symbole. Vous pouvez le rejouer sur une période qu'il n'a jamais vue dans Strategy Arena Lab, qui est gratuite.

Comment ajouter un stop loss ?

Ajoutez un appel strategy.exit avec un paramètre stop pour l'identifiant Long, ou remplacez strategy.close par une sortie qui porte un niveau de stop. Tel quel, la position reste ouverte jusqu'au croisement du RSI sous 70.

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