Bollinger Band Bounce — stratégie Pine Script v5

Ce script achète quand la clôture passe sous la bande inférieure de Bollinger et ferme la position quand la clôture repasse au-dessus de la bande supérieure. C'est une règle de retour à la moyenne, sans stop, sans vente à découvert et sans filtre de tendance.

Code complet (gratuit, à copier)

//@version=5
strategy("BB Bounce", overlay=true)
length = input.int(20)
mult = input.float(2.0)
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, length, mult)
if (close < lower)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close > upper)
    strategy.close("Long")

Comment fonctionne le script

Les premières lignes fixent la version Pine Script v5 et déclarent la stratégie sous le nom BB Bounce avec overlay=true, donc les ordres et les niveaux sont tracés sur le graphique des prix, pas dans un panneau séparé. Aucun autre argument de stratégie n'est passé : capital initial, commission, glissement et taille d'ordre restent aux valeurs par défaut de la plateforme. Rien d'autre ne s'exécute avant le calcul des bandes.

length et mult sont les seules entrées, un entier fixé à 20 et un flottant fixé à 2.0. L'appel ta.bb les applique à close, donc la clôture de chaque bougie sert de source, et renvoie middle, la moyenne mobile de référence, puis upper et lower, placées à mult écarts-types de cette référence. Les bandes sont recalculées à chaque nouvelle bougie.

L'entrée repose sur une condition : si close est inférieur à lower, strategy.entry envoie un ordre d'achat identifié par Long. La sortie est la condition inverse : si close est supérieur à upper, strategy.close ferme cette même position Long. Le script ne définit ni stop loss, ni objectif de sortie, ni vente à découvert, donc une position reste ouverte jusqu'à ce que la condition sur la bande supérieure soit remplie.

Paramètres du code

Limites connues de cette règle

• Une clôture au-delà d'une bande est le seul filtre, donc un pic bref peut ouvrir une position qui se retourne dès les bougies suivantes.
• Dans une baisse prolongée, la clôture peut rester sous la bande inférieure longtemps, et faute de filtre de tendance la position longue est simplement conservée jusqu'au retour sur la bande supérieure.
• La commission, le glissement et la taille de position ne sont jamais réglés dans le code et il n'y a pas de stop loss, donc les exécutions et les coûts réels diffèrent de la règle brute.

Avant de lui faire confiance : testez-la sur des données jamais vues

Un backtest dans le Strategy Tester de TradingView montre un seul chemin passé, avec les réglages que vous avez choisis. Strategy Arena Lab (gratuite, Windows et Linux) rejoue ce Pine sur votre PC, compare ses trades un par un à ceux de TradingView pour le Pine pris en charge, compte les variantes essayées, puis juge la règle sur une période restée scellée pendant la recherche : résiste, mirage ou non concluant.

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Code pédagogique sur données passées. Aucun conseil d’investissement, aucun résultat promis.