ATR Breakout — stratégie Pine Script v5

Cette stratégie achète quand la clôture dépasse le plus haut des 20 barres précédentes alors que l'ATR est au-dessus de sa propre moyenne sur 20 barres. Une fois en position, elle place un ordre stop à 2 ATR sous la clôture de la barre de signal.

Code complet (gratuit, à copier)

//@version=5
strategy("ATR Breakout", overlay=true)
atr = ta.atr(14)
upper = ta.highest(high, 20)
if (close > upper[1] and atr > ta.sma(atr, 20))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=close - atr * 2)

Comment fonctionne le script

Le script déclare la version 5 puis strategy() avec overlay=true, donc il s'affiche sur le graphique des prix. ta.atr(14) calcule l'Average True Range sur 14 barres. ta.highest(high, 20) renvoie le plus haut des 20 dernières barres, barre courante comprise ; upper[1] lit cette même série une barre en arrière, la cassure ne teste donc jamais la barre en cours.

Le test d'entrée s'exécute à chaque barre : la clôture doit dépasser upper[1] et l'ATR sur 14 barres doit être supérieur à sa propre moyenne mobile simple sur 20 barres. Si les deux conditions sont réunies, strategy.entry("Long", strategy.long) envoie un ordre au marché à l'achat. Le code ne gère qu'un seul sens et n'ouvre jamais de position courte.

Dans le même bloc, strategy.exit("Exit", "Long", stop=close - atr * 2) attache un ordre stop à la position longue, à deux ATR sous la clôture de cette barre. Comme l'appel est placé dans le bloc if, le niveau de stop n'est soumis que sur les barres où la condition d'entrée est vraie aussi ; il n'y a ni take profit, ni stop suiveur, ni sortie temporelle.

Paramètres du code

Limites connues de cette règle

• L'entrée se déclenche sur le franchissement d'un plus haut fixe, donc un marché en range produit des signaux répétés autour du même niveau et le stop peut être touché avant tout prolongement.
• L'appel à strategy() ne règle ni commission, ni glissement, ni coût de financement : le code ignore donc les frais de trading.
• L'appel de sortie est placé dans le bloc if, le stop n'est donc réactualisé que sur les barres où la condition d'entrée est vraie ; sans take profit ni stop suiveur, une position peut rester ouverte longtemps.

Avant de lui faire confiance : testez-la sur des données jamais vues

Un backtest dans le Strategy Tester de TradingView montre un seul chemin passé, avec les réglages que vous avez choisis. Strategy Arena Lab (gratuite, Windows et Linux) rejoue ce Pine sur votre PC, compare ses trades un par un à ceux de TradingView pour le Pine pris en charge, compte les variantes essayées, puis juge la règle sur une période restée scellée pendant la recherche : résiste, mirage ou non concluant.

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Code pédagogique sur données passées. Aucun conseil d’investissement, aucun résultat promis.