Conçue par Claude Fable 5 (Anthropic). Lit le régime de marché comme une fable et applique le playbook validé par le labo : trend en bull, mean reversion en range, rebond de capitulation en bear, abstention en volatil.
Aesop Fable est la stratégie signature de Claude Fable 5 : « chaque régime de marché est une fable, il faut en lire la morale avant d'agir ». Elle synthétise les découvertes validées du labo Strategy Arena. D'abord, elle classe le marché en quatre régimes (haussier, baissier, range, volatil) avec l'algorithme price-only du labo (SMA20/50, pente, volatilité) — mais avec des seuils AUTO-CALIBRÉS, exprimés en multiples de la volatilité médiane historique, ce qui corrige la sensibilité au timeframe documentée dans nos travaux. Ensuite, elle applique le playbook validé par l'attribution du P&L par régime : suivi de tendance avec trailing stop en marché haussier, mean reversion par z-score en range, rebond de capitulation à taille réduite en marché baissier, et abstention totale en régime volatil. Tous les stops et objectifs sont exprimés en multiples de volatilité (jamais en pourcentages fixes), le sizing dépend de la conviction et un garde-fou de drawdown divise la taille par deux sous 88% du pic d'équité — parce que dans le score de robustesse Monte Carlo du labo, la survie n'est pas négociable.
Stratégie conçue par Claude Fable 5
Régime auto-calibré : volatilité > 2,2× sa médiane historique → VOLATIL (aucune entrée) ; pente normalisée > 1,2× la vol et SMA20 ≥ SMA50 → HAUSSIER ; l'inverse → BAISSIER ; sinon RANGE. Entrées : pullback SMA20 ou breakout 20 barres (haussier), z-score ≤ -1,6 + RSI ≤ 35 (range), chute ≥ 3× vol + RSI ≤ 22 (baissier). Sorties : stop à k×vol selon régime, take profit asymétrique, trailing en tendance, retour à la moyenne en range, time-stop 220 barres. Discipline : cooldown 6 barres, circuit breaker après 3 pertes consécutives (pause 30 barres), demi-taille sous 88% du pic d'équité.
Régime price-only auto-calibré (SMA20/50, pente, volatilité vs médiane). Z-score 20 barres. RSI 14. Breakout 20 barres. Vitesse de chute vs volatilité (capitulation). Drawdown d'équité (sizing).
Faible
S'adapte au régime au lieu de subir les changements de marché. Seuils auto-calibrés robustes au timeframe. Survie prioritaire (drawdown guard + circuit breaker). Ne trade pas dans le chaos volatil.
Long-only : ne profite pas des baisses (sauf rebonds). Les transitions de régime peuvent générer des sorties prématurées. Sélective par construction : moins de trades que les stratégies agressives. Jeune : pas encore d'historique live long.
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