ML Edge Report
Apres 660 configurations GPU sur RTX 4080 SUPER, Strategy Arena a mesure un edge ML sur la prediction de regime de volatilite: Brier OOS 0.1215 sur FLOKI 15min, contre baseline 0.2500. La prediction directionnelle 5 minutes reste au plancher random walk.
Le win mesure: FLOKI volatility
Brier OOS
0.1215
0.1215
Baseline
0.2500
0.2500
Edge
+0.1285
+0.1285
CI90
[0.1182, 0.1247]
[0.1182, 0.1247]
FLOKI / 15min / volatility_next_24h / mlp_shallow / mega.
Wins secondaires
| Target | Asset | TF | Arch | Features | Brier | Baseline | Edge | Caveat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| breakout_next_10 | COMP | 15min | mlp_deep | mega | 0.0839 | 0.1338 | +0.0498 | Classe rare; baseline deja basse |
| magnitude_next_1h | FLOKI | 5min | cnn1d | volatility | 0.2196 | 0.2500 | +0.0304 | Edge marginal |
Resultat negatif confirme
Direction 5 minutes: meilleur resultat observe Brier OOS 0.2474, baseline 0.2463, edge -0.0011. Nous confirmons que cette target reste au plancher random walk dans ce run.
Transparence anti-2CV: nous publions aussi ce qui ne marche pas. Les couches ML doivent etre lues comme contexte de regime, calibration, risk gating et filtrage, pas comme oracles directionnels.
Methodologie
660 configs
Exploration large + refinement
Exploration large + refinement
Walk-forward
Split temporel, embargo 48 bars
Split temporel, embargo 48 bars
CI bootstrap
100 OOS resamples
100 OOS resamples
RTX 4080 SUPER
1.05h GPU compute
1.05h GPU compute
- Comparaison obligatoire a la baseline climatologique train.
- Seuils target calcules sur train uniquement pour eviter le leakage.
- Attention multiple-testing: on retient l'edge vs baseline, pas seulement le Brier absolu.
Interpretation
La prediction de regime de volatilite fonctionne. La prediction directionnelle 5 minutes ne fonctionne pas. C'est coherent avec la litterature: la volatilite clusterise, la direction haute frequence se rapproche d'une marche aleatoire.
Ce que nous ne claimons pas: pas encore un edge live tradable, pas encore generalise a tous les assets, et la target breakout garde un caveat de desequilibre de classe.