Parie sur le retour à la moyenne : achète quand le prix est anormalement bas, vend quand il est anormalement haut. Utilise les bandes de Bollinger.
Ouvrez le contrat public exact, recherchez localement des variantes, puis décidez uniquement après le holdout scellé.
Résolution du passeport de stratégie...
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Mean Reversion est une stratégie de trading quantitative fondée sur le principe statistique que les prix des cryptomonnaies tendent à revenir vers leur moyenne historique après des mouvements extrêmes. Quand le prix de Bitcoin ou Ethereum s'éloigne significativement de sa moyenne mobile, la stratégie anticipe un retour à la normale — achetant les excès baissiers et vendant les excès haussiers. Cette approche contrariante exploite la sur-réaction émotionnelle des traders particuliers sur les marchés crypto.
Calcule l'écart-type du prix par rapport à sa moyenne mobile (Bollinger Bands, z-score). Quand le z-score dépasse +2 ou -2 (2 écarts-types), la stratégie prend une position contraire. Achat quand le prix est trop bas par rapport à la moyenne, vente quand il est trop haut. Position fermée quand le prix revient vers la moyenne.
Bollinger Bands (20 périodes, 2σ). Z-score statistique. Moyenne mobile simple/exponentielle (SMA/EMA). RSI en confirmation. Volume pour valider les retournements.
Modéré
Fonctionne très bien dans les marchés latéraux (range-bound). Ratio risque/rendement favorable. Points d'entrée statistiquement avantageux. Stratégie prouvée sur des décennies en finance traditionnelle.
Dangereuse en marché fortement directionnel (le prix ne revient jamais à la moyenne). Risque de 'mean reversion trap' en bear market. Nécessite un marché suffisamment volatile mais pas en tendance forte.
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