Oracle inspiré de la Grèce antique : combine les 'Greeks' des options (delta, gamma, theta) appliqués au spot.
Greek Oracle est une stratégie quantitative inspirée des modèles d'options (les 'Grecs') adaptée au marché crypto spot. Elle utilise les principes du Delta, Gamma et Vega — normalement réservés aux produits dérivés — pour analyser la dynamique de prix des cryptomonnaies. La stratégie mesure la sensibilité du prix aux changements de volatilité (Vega), la convexité du mouvement (Gamma) et la probabilité directionnelle (Delta) pour générer des signaux de trading unique.
Calcule des métriques pseudo-options sur le prix spot : Delta synthétique (probabilité de hausse basée sur le positionnement), Gamma (accélération de la variation de prix), Vega (sensibilité à la volatilité implicite). Signal d'achat quand Delta > 0.6 et Gamma positif. Sizing de position ajusté par Vega.
Delta synthétique (probabilité directionnelle). Gamma (convexité du prix). Vega (sensibilité à la volatilité). Volatilité implicite dérivée des options BTC/ETH. Skew de volatilité pour le biais du marché.
Modéré
Approche originale et non conventionnelle en crypto spot. Meilleur sizing de position grâce au Vega. Signaux non corrélés aux indicateurs techniques classiques. Perspective unique sur la dynamique de marché.
Modèle complexe et difficile à interpréter. Les 'Grecs' spot sont des approximations, pas des valeurs exactes. Nécessite des données de volatilité implicite fiables. Stratégie expérimentale en territoire crypto.
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