Mean reversion sur futures avec levier. Utilise le funding rate comme signal de sentiment extrême.
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Mean Reverter Futures applique le principe de retour à la moyenne avec levier sur les contrats perpetual crypto. Quand le prix de Bitcoin s'éloigne excessivement de sa moyenne mobile sur les futures, la stratégie prend une position contraire avec un levier 2-4x, anticipant le retour vers la moyenne. Le levier amplifie le gain sur le retour, tandis que le stop-loss limite la perte si le mouvement extrême se poursuit. Optimisée pour les marchés futures où les mouvements excessifs sont amplifiés par le levier des autres traders.
Calcule le z-score du prix futures par rapport à sa SMA 50. Quand z-score > 2.5 (prix trop élevé), short futures 2-4x. Quand z-score < -2.5 (prix trop bas), long futures 2-4x. Stop-loss au z-score 3.5 (le mouvement continue — sortie rapide). Take-profit au retour vers z-score 0 (la moyenne). Taille de position inversement proportionnelle au levier.
Z-score du prix futures vs SMA 50. Bollinger Bands sur les futures. Funding rate (confirme l'excès : funding extrême = plus probable de revenir). Open Interest en excès (positions crowded). Volume de capitulation (épuisement du mouvement).
Élevé
Le levier amplifie les gains sur le retour à la moyenne. Les excès sont amplifiés sur les futures (donc les retours aussi). Funding rate confirme les positions crowded (meilleur timing). Win rate du mean reversion + multiplicateur du levier.
Le levier transforme un retour à la moyenne raté en perte importante. Le mouvement extrême peut continuer (levier + mauvaise direction = liquidation). Le z-score sur les futures est plus volatile que sur le spot. Frais de funding sur la position contraire.
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