Arbitrage de funding : exploite les écarts de funding rates entre positions longues et courtes.
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Funding Arb est une stratégie d'arbitrage de funding rate entre différents exchanges de futures crypto. Le funding rate (taux de financement) des contrats perpetual varie entre Binance, Bybit, OKX et dYdX. Quand Binance a un funding rate de +0.1% et Bybit de -0.05%, Funding Arb short sur Binance (reçoit le funding) et long sur Bybit (paie moins de funding), capturant la différence. C'est un arbitrage cross-exchange à exposition directionnelle réduite (risques de contrepartie et d'exécution).
Compare les funding rates de BTC/ETH perpetual sur 5+ exchanges toutes les 8 heures. Quand l'écart de funding entre deux exchanges dépasse 0.05% (par 8h, annualisé ~22%), ouvre une position hedgée : short sur l'exchange au funding le plus élevé + long sur celui au plus bas. Delta neutral (les deux positions s'annulent). Profit = différence de funding × taille de position × durée.
Funding rates cross-exchange (Binance, Bybit, OKX, dYdX). Écart de funding annualisé. Open Interest par exchange (liquidité). Historique de stabilité du funding. Frais de trading par exchange.
Faible
Arbitrage à exposition directionnelle réduite. Rendement dépendant de l'écart de funding, non garanti. Fonctionne en bull ET en bear market. Les écarts de funding sont récurrents dans la crypto.
Capital divisé entre 2 exchanges (risque de contrepartie). Les écarts de funding se corrigent rapidement (fenêtre courte). Frais de trading et de retrait sur 2 exchanges. Risque de liquidation asymétrique si un exchange a un slippage différent.
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