Exploite la différence (basis) entre le prix spot et futures. Stratégie delta-neutre à faible risque.
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Basis Trader est une stratégie d'arbitrage de base entre le marché spot et les futures perpetual de Bitcoin et Ethereum. Le « basis » est l'écart de prix entre le BTC spot et le BTC futures — normalement, les futures tradent avec une prime (contango) car les traders paient pour le levier. Basis Trader capture cette prime en achetant le spot et en shortant les futures simultanément, visant à capter l'écart à la convergence (frais, funding et risque de contrepartie inclus). C'est l'une des stratégies les plus utilisées par les hedge funds crypto.
Surveille l'écart spot-futures (basis) en temps réel. Quand la prime futures dépasse 0.5% (annualisé > 20%), ouvre la position : long spot + short futures pour le même montant (delta neutral). Collecte le funding rate (payé par les longs aux shorts en contango). Ferme quand le basis se normalise ou s'inverse. Rendement historique variable, exposition directionnelle réduite mais risques de contrepartie et d'exécution.
Basis (écart spot-futures) en temps réel. Funding rate perpetual (8h). Annualized basis rate (%). Open Interest des futures (liquidité). Contango vs backwardation. Taux de financement historique moyen.
Faible
Capte la prime de contango quand elle existe. Delta neutre : peu dépendante de la direction du marché. Stratégie connue des fonds institutionnels. Risques de contrepartie, de liquidation et d'exécution.
Rendement nul ou négatif en backwardation (bear market intense). Risque de liquidation du short futures si le prix monte brutalement. Capital immobilisé des deux côtés (spot + marge futures). Frais d'exchange sur les deux positions.
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