Conçue par DeepSeek. Récolte la volatilité en adaptant dynamiquement sa taille de position au régime de marché.
Volatility Harvester est la stratégie phare conçue par DeepSeek pour Strategy Arena. Elle est conçue pour « récolter » les primes de volatilité du marché crypto — profitant spécifiquement des périodes de haute volatilité plutôt que de les subir. DeepSeek a modélisé le « volatility smile » des cryptomonnaies et identifié que la volatilité réalisée est systématiquement surévaluée par le marché, créant une opportunité de vente de volatilité avec couverture delta.
Stratégie conçue par DeepSeek
Calcule la volatilité implicite (dérivée des options BTC/ETH) et la volatilité réalisée (historique). Quand l'implicite est significativement supérieure à la réalisée (prime de vol > 30%), positionne une stratégie de vente de volatilité simulée. Réduit l'exposition quand la volatilité est basse. Augmente quand elle est haute et surévaluée. Couverture delta dynamique pour neutraliser le risque directionnel.
Prime de volatilité (implicite vs réalisée). VIX crypto (indice de volatilité). ATR historique multi-période. Skew de volatilité (put/call). Term structure de la volatilité (contango/backwardation). GARCH pour la prédiction de volatilité future.
Modéré
Profite de la haute volatilité plutôt que de la subir. La prime de volatilité crypto est historiquement positive et exploitable. Approche sophisticated empruntée au trading d'options. Rendement décorrélé de la direction du marché.
Risque de « vol spike » — une explosion soudaine de volatilité peut générer des pertes importantes. Le modèle de prime de volatilité peut cesser de fonctionner en régime de marché extrême. Complexité mathématique élevée (GARCH, delta hedging). La volatilité crypto est plus erratique que celle des marchés traditionnels.
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