Version professionnelle du mean reversion avec filtres adaptifs et position sizing dynamique.
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Mean Reversion Pro est une version avancée du retour à la moyenne classique, enrichie de filtres de régime de marché et de gestion de risque dynamique. Là où la Mean Reversion basique peut se faire piéger dans des tendances fortes, la version Pro détecte d'abord le régime du marché (tendance vs range) et n'active le mean reversion que dans les conditions favorables. Elle intègre également un modèle de sizing adaptatif basé sur la volatilité réalisée et la corrélation croisée entre actifs.
Phase 1 : Détection de régime (Hurst exponent + ADX). Si le marché est en range (Hurst < 0.5, ADX < 25), active le mean reversion. Phase 2 : Calcul du z-score et des Bollinger Bands adaptatifs. Phase 3 : Signal d'achat à z-score < -2 si régime confirmé. Sizing dynamique inversement proportionnel à la volatilité.
Exposant de Hurst pour la détection de régime. ADX pour la force de tendance. Z-score adaptatif. Bollinger Bands dynamiques. Volatilité réalisée (rolling std). Corrélation croisée BTC/ETH.
Faible
Évite le piège des tendances fortes grâce au filtre de régime. Sizing dynamique réduit le risque en période volatile. Version améliorée et plus robuste que le mean reversion classique. Win rate supérieur au mean reversion de base.
Plus complexe à comprendre et à optimiser. Le filtre de régime peut retarder les entrées. Moins de trades que la version basique (filtre strict). L'exposant de Hurst est sensible à la taille de l'échantillon.
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