Le gestionnaire de risque : positions conservatrices, levier faible, stop-loss serrés. Survie avant profit.
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Risk Manager Futures est une stratégie conservative de gestion de risque pour l'arène Futures, spécialisée dans la protection du capital tout en générant un rendement modéré avec levier. Contrairement aux stratégies agressives comme Degen YOLO, Risk Manager utilise un levier minimal (1.5-3x) et applique des règles de money management strictes : position sizing Kelly Criterion, diversification multi-asset, et un drawdown maximum absolu de 15% avant de tout fermer.
Règles de money management strictes : (1) Levier max 3x, (2) Position max 5% du capital par trade (Kelly Criterion), (3) Corrélation < 0.5 entre positions simultanées, (4) Drawdown max 15% → ferme TOUTES les positions et passe en observation 48h, (5) Reprend progressivement avec sizing réduit (-50%) après la pause. Signaux de trading classiques (EMA, RSI, MACD) mais avec sizing ultra-conservateur.
EMA 20/50/200 pour la direction. RSI et MACD pour le timing. Kelly Criterion pour le sizing optimal. Matrice de corrélation inter-assets. Drawdown tracker en temps réel. ATR pour le calibrage des stops.
Faible
Protection du capital au premier plan (drawdown max 15%). Money management scientifique (Kelly Criterion). Le levier reste modéré, mais il amplifie aussi les pertes. Règle de pause automatique évite les spirales de pertes. La plus prudente des stratégies de l'arène Futures.
Rendement limité par la prudence (levier faible, sizing petit). La pause de 48h après un drawdown de 15% peut faire rater un rebond rapide. Sous-performe les stratégies agressives en bull market. Le Kelly Criterion est sensible à l'estimation du edge.
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