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Recherche locale de stratégies sur Windows

Strategy Arena Lab

Testez une stratégie en local. Gardez seulement ce qui survit aux données inédites scellées.

Free teste. Builder garde vos preuves. Operator permet à une IA d'exécuter des campagnes bornées sous votre contrôle.

Une preuve gratuite. Deux usages payants.

Commencez sans compte ni carte. Passez au payant seulement pour conserver votre travail ou superviser une recherche IA.

Free · 0 EUR Tester

100 variantes locales, holdout scellé de 20 %, Lab Report et export JSON.

Builder 9 EUR/mois Garder

Historique privé des rapports, versions sauvegardées et exports de preuve réutilisables.

Operator 19 EUR/mois Superviser l'IA

Campagnes supervisées bornées, recherche batch et preuves locales supplémentaires.

Tous les plans utilisent le même verdict, le même holdout scellé et les mêmes preuves d'incertitude. Payer n'améliore jamais un résultat.

Local et privé : aucun compte pour la première preuve
100 variantes mesurées ; les 20 % finaux restent inédits jusqu'à la sélection
Autorité CPU, accélération CUDA si vérifiée, rapport reproductible

Un run devient un Lab Report auditable

Le rapport relie la stratégie, le dataset, la recherche mesurée, le holdout scellé et le reçu moteur avant toute revue graphique.

Choisir la source Mesurer train Ouvrir holdout Lire le verdict
Build actuel20261106-256-n1
Paquet0.1.0-256
Schéma du Lab Reportstrategyarena.lab_report.v1
EXE SHA25677fadc2f85b3f501b9010f7bfc591023fc42c41c19aa559b895909a77a8cde8a

1. Choisir la source

Rejouez une stratégie publique, collez du Pine supporté ou générez un candidat ArenaScript natif.

2. Mesurer sans regarder

La recherche utilise la fenêtre d'entraînement pendant que les 20 % finaux restent scellés. Le CPU reste l'autorité ; CUDA accélère la recherche compatible.

3. Décider sur preuves

Lisez le verdict holdout, les diagnostics d'incertitude, le Run ID et les reçus de reproductibilité avant de garder ou rejeter le candidat.

Compatibilité technique : fonctions Pine supportées, partielles et refusées

La compatibilité Pine sans perdre le moteur ArenaScript

Le Lab n'est pas une extension TradingView. Il génère et backteste d'abord des stratégies ArenaScript de Strategy Arena. Pine est une passerelle d'import pour des sous-ensembles déterministes ; la référence CPU fait foi, et CUDA ne tourne que si le script correspond aux kernels actuels.

Supporté Génération ArenaScript, composites natifs générés, strategy.entry, croisements crossover/crossunder/cross SMA/EMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA/RMA et croisements prix/moyenne mobile, Stochastic, CCI, ROC, CMO, ta.change, ta.mom, Williams %R, ADX, MFI, OBV, Bollinger, Keltner, SuperTrend, Parabolic SAR, Linear Regression, VWAP, WMA Cross, HMA Cross, ALMA Cross, VWMA Cross, ATR, Donchian, entrées numériques Les candidats natifs Strategy Arena, les familles natives générées et les signaux Pine compatibles sont convertis en runs de référence CPU, en balayages et vers les chemins CUDA actuels. Cela inclut : ta.crossover/ta.crossunder/ta.cross directs, ta.sma(close, fast), ta.ema(close, fast) et ta.rma(close, fast) en ligne, ta.stoch, ta.cci sur close, ta.roc, ta.cmo, les filtres de momentum ta.change sur close, les filtres de momentum ta.mom sur close, ta.wpr, le seuil ADX ta.dmi pur avec les filtres ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de direction DMI plusDI/minusDI, les filtres de flux monétaire ta.mfi sur close, les filtres de seuil d'oscillateur ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de momentum de volume ta.obv(close, volume) avec seuil assigné ou en ligne et filtres ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de prix ta.vwap(close) assignés ou en ligne et les filtres VWAP par crossover/crossunder de close, les bandes ta.bb en tuple et les formules en ligne ta.sma(close, length) +/- ta.stdev(close, length) * mult avec filtres de bande par crossover/crossunder de close, les canaux ta.kc en tuple et les formules en ligne ta.ema(close, length) +/- ta.atr(length) * mult avec filtres de canal par crossover/crossunder de close, les filtres de ligne ta.supertrend, les filtres de ligne par crossover/crossunder de close et les filtres direction < 0 / > 0, ainsi que les filtres ta.sar, ta.atr et Donchian, y compris la forme courte ta.highest(length)[1] / ta.lowest(length)[1]. Les filtres de prix EMA/SMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA purs, les filtres de croisement prix/moyenne mobile, les filtres de croisement prix/RMA, les filtres de régime RMA+OBV/RMA+MFI/RMA+ADX/RMA+ATR/RMA+Donchian/RMA+Bollinger/RMA+Keltner/RMA+SuperTrend/RMA+PSAR/RMA+LINREG/RMA+VWAP/RMA+Stochastic/RMA+CCI/RMA+ROC/RMA+CHANGE/RMA+MOM/RMA+Williams %R, ainsi que les filtres RSI, MACD, Stochastic, CCI, ROC, CHANGE, MOM, Williams %R, direction DMI, MFI, seuil/croisement ADX et seuil/croisement OBV utilisent désormais des kernels de signal CUDA natifs ; CCI/MFI sur HLC3, les composites RMA plus larges et les composites OBV au-delà des régimes de signal RMA natifs restent en référence CPU, avec un rapport CUDA par étapes sur le plan complet, tant que les chemins de signal natifs fusionnés ne sont pas livrés.
CUDA natif Voies natives : lots SMA, tendance/croisement EMA, EMA+RSI, MACD+RSI, croisements et filtres de prix EMA/SMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA, EMA + liquidité en volume, EMA + force de tendance ADX, prix/EMA + ATR, prix/EMA + Donchian, prix/EMA + Bollinger, prix/EMA + Keltner, prix/EMA + SuperTrend, prix/EMA + Parabolic SAR, prix/EMA + Linear Regression, prix/EMA + VWAP, prix/EMA + Williams %R, prix/EMA + ROC, prix/EMA + CCI, prix/EMA + Stochastic, prix/EMA + flux monétaire MFI, Parabolic SAR, Linear Regression, VWAP, RSI, MACD, ADX, ATR, Donchian, Bollinger, Keltner, SuperTrend, Stochastic, CCI, ROC, Williams %R, MFI et filtres de seuil OBV Les filtres ta.ema purs de tendance/croisement et de prix, les filtres de prix ta.sma/ta.wma/ta.hma/ta.alma/ta.vwma, ta.rsi, ta.macd, les filtres de prix ta.sar assignés ou en ligne et les filtres de prix par crossover, les filtres de prix ta.linreg assignés ou en ligne et les filtres de ligne par crossover, les filtres de prix ta.vwap(close) assignés ou en ligne et les filtres VWAP par crossover/crossunder de close, les filtres Bollinger ta.bb en tuple/en ligne/par crossover, les filtres Keltner ta.kc en tuple/en ligne/par crossover, les filtres de ligne ta.supertrend et les filtres direction < 0 / > 0 avec les filtres de ligne par crossover/crossunder de close, ainsi que les règles de seuil/croisement assignées ou en ligne ta.stoch, ta.cci sur close, ta.roc, ta.change, ta.mom, ta.wpr, ADX ta.dmi, ta.mfi sur close et ta.obv calculent leur vecteur de signal en CUDA natif avant les mesures communes. EMA + volume, EMA + ADX, direction DMI + ADX, prix/EMA + ATR, prix/EMA + Donchian, prix/EMA + Bollinger, prix/EMA + Keltner, prix/EMA + SuperTrend, prix/EMA + Parabolic SAR, prix/EMA + Linear Regression, prix/EMA + VWAP, prix/EMA + Williams %R, prix/EMA + ROC, prix/EMA + CCI, prix/EMA + Stochastic et prix/EMA + MFI combinent désormais des vecteurs de signal natifs, tandis que les sources HLC3 et les composites plus larges restent par étapes, afin que Strategy Arena conserve en entier la stratégie générée ou importée.
Partiel Composite RMA, composite OBV, sources HLC3, composites oscillateur + EMA/régime, entrées short, sorties nommées, input.source(close), ancien input(close), filtres SMA de volume, familles CUDA larges par étapes Accepté pour les Lab Reports avec la référence CPU, des chemins de signal natifs purs quand le sous-ensemble Pine est déterministe, et des chemins CUDA par étapes sur le plan complet pour les stratégies mixtes. Le niveau Partiel couvre les arguments nommés comme source=close, length=14 et mult=2 sur les indicateurs supportés, les opérandes ta.ema/ta.wma/ta.hma/ta.alma/ta.vwma/ta.rma en ligne, les filtres croisement de moyennes mobiles + RSI, les composites oscillateur + EMA/régime, les sources HLC3 pour CCI/MFI, les sorties nommées tpPrice/slPrice, strategy.position_avg_price, les sorties par multiplicateur de entryPrice ou de close, les formules entryPrice +/- entryPrice * pct / 100, les filtres de clôture strategy.close(..., when=bar_index - entryBar >= timeout) et ta.barssince(signal) >= timeout, la gestion déterministe d'une source close uniquement et l'ancien input(close). Les filtres de régime natifs comme EMA + volume, EMA + ADX, DMI plusDI/minusDI + ADX, EMA+RSI, MACD+RSI, croisement prix/RMA, régime RMA+OBV, régime RMA+MFI, régime RMA+ADX, régime RMA+ATR, régime RMA+Donchian, régime RMA+Bollinger, régime RMA+Keltner, régime RMA+SuperTrend, régime RMA+PSAR, régime RMA+LINREG, régime RMA+VWAP, régime RMA+Stochastic, régime RMA+CCI, régime RMA+ROC, régime RMA+CHANGE, régime RMA+MOM, régime RMA+Williams %R et prix/EMA + ATR/Donchian/Bollinger/Keltner/SuperTrend/Parabolic SAR/Linear Regression/VWAP/Williams %R/ROC/CHANGE/MOM/CCI/Stochastic/MFI restent disponibles, tandis que les rapports des familles plus larges (composite RMA, composite OBV, croisements de moyennes mobiles) restent par étapes tant que les kernels fusionnés ne les couvrent pas.
Refusé request.security/request.financial, sources autres que close, strategy.order/risk, état du broker, barstate/timeframe, arrays/maps, boucles, alertes, dessins Pour corriger : ramenez le script à un seul flux de barres local, remplacez l'état du broker ou du runtime par des règles ArenaScript explicites d'entrée, de sortie, de stop, de take-profit ou de timeout, puis relancez la recherche CPU/CUDA.

Qu'est-ce que Strategy Arena Lab ?

Strategy Arena Lab est une application de bureau gratuite pour Windows et Linux qui rejoue une stratégie Pine Script sur les données passées. Elle compare les trades un par un avec ceux de TradingView, compte chaque variante essayée, puis un juge rend un verdict sur une période restée scellée : résiste, mirage ou non concluant. La Lab ne passe aucun ordre et fonctionne en local.

Puis-je utiliser le Lab gratuitement ?

Oui. La première preuve locale, le holdout scellé, la lecture du Lab Report et l'export JSON restent gratuits, sans compte ni carte.

Que vendent exactement Builder et Operator ?

Builder conserve les rapports et les versions. Operator ajoute des campagnes IA supervisées et bornées. Aucun plan ne change le verdict ni les preuves.

Qu'est-ce qu'une période scellée dans la Lab ?

C'est la fin de l'historique que la recherche ne peut pas lire : le sceau est écrit sur disque avant tout calcul. Le juge ne l'ouvre qu'une fois, après la sélection, pour rendre le verdict.

La Lab compare-t-elle les trades avec TradingView ?

Oui, pour le Pine pris en charge, la Lab reconstruit les mêmes règles et compare ses trades un par un à la liste des trades de TradingView. Le Pine exporté est exactement la stratégie jugée.

Sur quels systèmes d'exploitation la Lab fonctionne-t-elle ?

La Lab fonctionne sous Windows et Linux ; la version Linux utilise le moteur CPU et l'interface complète n'a pas été testée sous Linux. Les paquets Linux sont fournis en AppImage et en .deb, avec un démarrage vérifié sous Ubuntu.

Quels verdicts la Lab peut-elle rendre ?

Le juge rend KEEP, REJECT ou INCONCLUSIVE, affichés comme résiste, mirage ou non concluant. INCONCLUSIVE reste un résultat valide, par exemple quand les trades sont trop peu nombreux pour juger.

La Lab peut-elle passer des ordres ?

Non, aucun outil de la Lab ne passe d'ordre, n'ouvre TradingView, ne publie ni ne lance de paiement. Les stratégies, données et résultats restent sur votre machine.

Commencez par la preuve gratuite complète

Téléchargez le Lab Windows, testez une stratégie et décidez depuis son holdout scellé avant de choisir un usage payant.

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