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Charge de benchmark GPU

RTX 5090 vs RTX 4090 sur des backtests Pine Script CUDA

Utilisez Strategy Arena Lab pour comparer la RTX 5090, la RTX 4090 et d'autres GPU NVIDIA sur des balayages de stratégies Pine/ArenaScript supportés, CPU contre CUDA.

Pour les passionnés de matériel et les quants qui veulent une vraie charge de trading pour mesurer leurs GPU en local, plutôt que des tests génériques de jeu ou de tokens par seconde.

Mesurer ma stratégie Pine Voir la démo de la bêta Voir le Pine sur TradingView
La référence CPU reste la base de vérification des résultats
Le temps du balayage CUDA produit un Lab Report partageable
L'identité du GPU, les adaptateurs et l'état du backend sont visibles avant l'envoi au classement
La revue TradingView n'a lieu qu'une fois la stratégie appuyée par une preuve

Ce que fait le Lab

Strategy Arena Lab génère des candidats ArenaScript natifs, lance des balayages composites Operator sur 70 familles natives, peut importer le Pine Script supporté dans le même format de plan, puis exécute des backtests locaux déterministes avant toute validation publique.

Pourquoi c'est important

Une stratégie de trading a besoin de vérifications locales reproductibles, de journaux de trades visibles et de balayages de paramètres mesurables avant de devenir un argument marketing.

Périmètre de la bêta

  • Sous-ensembles SMA, EMA, RSI, MACD et EMA + RSI
  • Référence CPU en long et en short
  • Comparaison CUDA quand elle est supportée
  • Nom, source et adaptateurs du GPU natif dans les métadonnées du benchmark

La compatibilité Pine sans perdre le moteur ArenaScript

Le Lab n'est pas une extension TradingView. Il génère et backteste d'abord des stratégies ArenaScript de Strategy Arena. Pine est une passerelle d'import pour des sous-ensembles déterministes ; la référence CPU fait foi, et CUDA ne tourne que si le script correspond aux kernels actuels.

Supporté Génération ArenaScript, composites natifs générés, strategy.entry, croisements crossover/crossunder/cross SMA/EMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA/RMA et croisements prix/moyenne mobile, Stochastic, CCI, ROC, CMO, ta.change, ta.mom, Williams %R, ADX, MFI, OBV, Bollinger, Keltner, SuperTrend, Parabolic SAR, Linear Regression, VWAP, WMA Cross, HMA Cross, ALMA Cross, VWMA Cross, ATR, Donchian, entrées numériques Les candidats natifs Strategy Arena, les familles natives générées et les signaux Pine compatibles sont convertis en runs de référence CPU, en balayages et vers les chemins CUDA actuels. Cela inclut : ta.crossover/ta.crossunder/ta.cross directs, ta.sma(close, fast), ta.ema(close, fast) et ta.rma(close, fast) en ligne, ta.stoch, ta.cci sur close, ta.roc, ta.cmo, les filtres de momentum ta.change sur close, les filtres de momentum ta.mom sur close, ta.wpr, le seuil ADX ta.dmi pur avec les filtres ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de direction DMI plusDI/minusDI, les filtres de flux monétaire ta.mfi sur close, les filtres de seuil d'oscillateur ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de momentum de volume ta.obv(close, volume) avec seuil assigné ou en ligne et filtres ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de prix ta.vwap(close) assignés ou en ligne et les filtres VWAP par crossover/crossunder de close, les bandes ta.bb en tuple et les formules en ligne ta.sma(close, length) +/- ta.stdev(close, length) * mult avec filtres de bande par crossover/crossunder de close, les canaux ta.kc en tuple et les formules en ligne ta.ema(close, length) +/- ta.atr(length) * mult avec filtres de canal par crossover/crossunder de close, les filtres de ligne ta.supertrend, les filtres de ligne par crossover/crossunder de close et les filtres direction < 0 / > 0, ainsi que les filtres ta.sar, ta.atr et Donchian, y compris la forme courte ta.highest(length)[1] / ta.lowest(length)[1]. Les filtres de prix EMA/SMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA purs, les filtres de croisement prix/moyenne mobile, les filtres de croisement prix/RMA, les filtres de régime RMA+OBV/RMA+MFI/RMA+ADX/RMA+ATR/RMA+Donchian/RMA+Bollinger/RMA+Keltner/RMA+SuperTrend/RMA+PSAR/RMA+LINREG/RMA+VWAP/RMA+Stochastic/RMA+CCI/RMA+ROC/RMA+CHANGE/RMA+MOM/RMA+Williams %R, ainsi que les filtres RSI, MACD, Stochastic, CCI, ROC, CHANGE, MOM, Williams %R, direction DMI, MFI, seuil/croisement ADX et seuil/croisement OBV utilisent désormais des kernels de signal CUDA natifs ; CCI/MFI sur HLC3, les composites RMA plus larges et les composites OBV au-delà des régimes de signal RMA natifs restent en référence CPU, avec un rapport CUDA par étapes sur le plan complet, tant que les chemins de signal natifs fusionnés ne sont pas livrés.
CUDA natif Voies natives : lots SMA, tendance/croisement EMA, EMA+RSI, MACD+RSI, croisements et filtres de prix EMA/SMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA, EMA + liquidité en volume, EMA + force de tendance ADX, prix/EMA + ATR, prix/EMA + Donchian, prix/EMA + Bollinger, prix/EMA + Keltner, prix/EMA + SuperTrend, prix/EMA + Parabolic SAR, prix/EMA + Linear Regression, prix/EMA + VWAP, prix/EMA + Williams %R, prix/EMA + ROC, prix/EMA + CCI, prix/EMA + Stochastic, prix/EMA + flux monétaire MFI, Parabolic SAR, Linear Regression, VWAP, RSI, MACD, ADX, ATR, Donchian, Bollinger, Keltner, SuperTrend, Stochastic, CCI, ROC, Williams %R, MFI et filtres de seuil OBV Les filtres ta.ema purs de tendance/croisement et de prix, les filtres de prix ta.sma/ta.wma/ta.hma/ta.alma/ta.vwma, ta.rsi, ta.macd, les filtres de prix ta.sar assignés ou en ligne et les filtres de prix par crossover, les filtres de prix ta.linreg assignés ou en ligne et les filtres de ligne par crossover, les filtres de prix ta.vwap(close) assignés ou en ligne et les filtres VWAP par crossover/crossunder de close, les filtres Bollinger ta.bb en tuple/en ligne/par crossover, les filtres Keltner ta.kc en tuple/en ligne/par crossover, les filtres de ligne ta.supertrend et les filtres direction < 0 / > 0 avec les filtres de ligne par crossover/crossunder de close, ainsi que les règles de seuil/croisement assignées ou en ligne ta.stoch, ta.cci sur close, ta.roc, ta.change, ta.mom, ta.wpr, ADX ta.dmi, ta.mfi sur close et ta.obv calculent leur vecteur de signal en CUDA natif avant les mesures communes. EMA + volume, EMA + ADX, direction DMI + ADX, prix/EMA + ATR, prix/EMA + Donchian, prix/EMA + Bollinger, prix/EMA + Keltner, prix/EMA + SuperTrend, prix/EMA + Parabolic SAR, prix/EMA + Linear Regression, prix/EMA + VWAP, prix/EMA + Williams %R, prix/EMA + ROC, prix/EMA + CCI, prix/EMA + Stochastic et prix/EMA + MFI combinent désormais des vecteurs de signal natifs, tandis que les sources HLC3 et les composites plus larges restent par étapes, afin que Strategy Arena conserve en entier la stratégie générée ou importée.
Partiel Composite RMA, composite OBV, sources HLC3, composites oscillateur + EMA/régime, entrées short, sorties nommées, input.source(close), ancien input(close), filtres SMA de volume, familles CUDA larges par étapes Accepté pour les Lab Reports avec la référence CPU, des chemins de signal natifs purs quand le sous-ensemble Pine est déterministe, et des chemins CUDA par étapes sur le plan complet pour les stratégies mixtes. Le niveau Partiel couvre les arguments nommés comme source=close, length=14 et mult=2 sur les indicateurs supportés, les opérandes ta.ema/ta.wma/ta.hma/ta.alma/ta.vwma/ta.rma en ligne, les filtres croisement de moyennes mobiles + RSI, les composites oscillateur + EMA/régime, les sources HLC3 pour CCI/MFI, les sorties nommées tpPrice/slPrice, strategy.position_avg_price, les sorties par multiplicateur de entryPrice ou de close, les formules entryPrice +/- entryPrice * pct / 100, les filtres de clôture strategy.close(..., when=bar_index - entryBar >= timeout) et ta.barssince(signal) >= timeout, la gestion déterministe d'une source close uniquement et l'ancien input(close). Les filtres de régime natifs comme EMA + volume, EMA + ADX, DMI plusDI/minusDI + ADX, EMA+RSI, MACD+RSI, croisement prix/RMA, régime RMA+OBV, régime RMA+MFI, régime RMA+ADX, régime RMA+ATR, régime RMA+Donchian, régime RMA+Bollinger, régime RMA+Keltner, régime RMA+SuperTrend, régime RMA+PSAR, régime RMA+LINREG, régime RMA+VWAP, régime RMA+Stochastic, régime RMA+CCI, régime RMA+ROC, régime RMA+CHANGE, régime RMA+MOM, régime RMA+Williams %R et prix/EMA + ATR/Donchian/Bollinger/Keltner/SuperTrend/Parabolic SAR/Linear Regression/VWAP/Williams %R/ROC/CHANGE/MOM/CCI/Stochastic/MFI restent disponibles, tandis que les rapports des familles plus larges (composite RMA, composite OBV, croisements de moyennes mobiles) restent par étapes tant que les kernels fusionnés ne les couvrent pas.
Refusé request.security/request.financial, sources autres que close, strategy.order/risk, état du broker, barstate/timeframe, arrays/maps, boucles, alertes, dessins Pour corriger : ramenez le script à un seul flux de barres local, remplacez l'état du broker ou du runtime par des règles ArenaScript explicites d'entrée, de sortie, de stop, de take-profit ou de timeout, puis relancez la recherche CPU/CUDA.

Est-ce un vrai benchmark ?

Cette page définit la charge de travail et renvoie vers Strategy Arena Lab, où les résultats CPU/CUDA peuvent être générés en local et exportés en Lab Reports.

Pourquoi comparer des GPU avec des charges de trading ?

Les balayages Pine/ArenaScript sollicitent d'autres chemins que les jeux ou la génération de tokens par un LLM : kernels d'indicateurs, variantes de paramètres, vérifications sur la base CPU et export de rapport.

Essayez Strategy Arena Lab

L'installeur Windows, le paquet MSI, la configuration requise et les empreintes SHA256 sont publiés sur la page de téléchargement.

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