Frais et glissement dans le Strategy Tester de TradingView : comment les régler

Dans le Strategy Tester de TradingView, les frais se déclarent avec commission_type et commission_value dans strategy() (ou dans l'onglet Propriétés), et le glissement avec slippage, exprimé en nombre de ticks et égal à 0 par défaut. Un backtest sans ces deux réglages suppose des exécutions gratuites et parfaites ; plus la stratégie trade souvent, plus l'écart avec le réel est grand.

Mis à jour le 17 octobre 2026. Recherche sur données passées, pas un conseil d'investissement.

Où se règlent les coûts

Exemple de déclaration complète :

//@version=5
strategy("Ma strategie", overlay=true,
     initial_capital=10000,
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.1,   // 0,10 % du montant, a chaque cote
     slippage=0)             // en ticks : voir la conversion ci-dessous

Les valeurs écrites dans strategy() deviennent les valeurs par défaut de l'onglet Propriétés ; un utilisateur peut ensuite les changer à la main. Si vous partagez un script, déclarez-les dans le code.

Le piège du glissement en ticks

Le glissement de TradingView est un nombre fixe de ticks, pas un pourcentage. Sur un actif cher dont le tick vaut 0,01, un glissement de 2 ticks représente 0,02 unité de prix : pratiquement rien. Pour modéliser un glissement en pourcentage, convertissez :

ticks = prix × glissement en % ÷ taille du tick

Exemple de calcul : à un prix de 60 000 et un tick de 0,01, un glissement de 0,05 % vaut 60 000 × 0,0005 ÷ 0,01 = 3 000 ticks. Comme le prix change au fil de l'historique, une valeur fixe en ticks sous-estime le glissement quand le prix monte. Alternative simple : ajouter le glissement estimé à la commission en pourcentage (par exemple 0,10 % de frais + 0,05 % de glissement = commission_value=0.15). C'est grossier, mais proportionnel au montant à chaque trade.

Les ordres limites sont remplis au prix demandé ou mieux, selon la documentation : le glissement ne les pénalise pas, mais en réel ils peuvent ne pas être remplis du tout.

Combien les frais coûtent vraiment

Par simple calcul, pour une stratégie investie à 100 % à chaque trade, la part du capital qui reste après les seuls frais (avant tout gain ou perte de marché) :

Le chiffre de 258 n'est pas choisi au hasard : c'est le nombre de trades d'un export Pine que nous avons rejoué dans un vrai TradingView à 0,10 % par côté, avec un résultat identique au centime entre les deux moteurs (contrôle trade pour trade). Cette stratégie de test perdait 42,45 %.

Ce que les frais font à un signal court

Plus le gain moyen par trade est petit, plus les frais décident. Dans notre étude du RSI sous 30 sur le BTC (bougies d'une heure, 2019-2026), la meilleure case brute était +0,027 % par épisode ; avec 0,20 % d'aller-retour, elle devenait −0,173 %. Même méthode sur les pics d'achats agressifs Binance : moyenne nette de frais −0,10 % sur la période jamais vue.

Règle pratique : si votre objectif de gain par trade est du même ordre que les frais aller-retour, la stratégie est structurellement négative. Un objectif brut sous environ 0,30 % d'aller-retour mérite d'être recalculé en net.

Le stress de frais : la question à poser à tout backtest

Un backtest qui ne survit qu'avec des frais exacts est fragile : vos frais réels, le glissement d'un jour agité ou un changement de palier tarifaire suffisent à le renverser. La Lab Strategy Arena rejoue par défaut chaque candidat figé à 2 fois les frais, puis 3 fois les frais plus 5 points de base, sans le re-régler. Dans TradingView, vous pouvez faire la même chose à la main : doublez commission_value, relancez, comparez.

Passer votre stratégie au stress de frais

• Testez votre stratégie Pine gratuitement : le Quick Check la confronte à l'achat-conservation, frais compris.
• La Lab gratuite pour Windows : stress de frais automatique, période scellée, export Pine avec les frais écrits dans strategy().
• Vérifiez les trades dans TradingView : commissions comprises, trade par trade. Ouvrir TradingView (lien partenaire).

Pour la grille complète des vérifications, voir comment savoir si un backtest TradingView est fiable.

FAQ

Quelle commission mettre dans le Strategy Tester ?

Celle que vous payez réellement chez votre plateforme, par côté, pour votre volume. Nos études utilisent 0,10 % par côté (0,20 % aller-retour). Dans le doute, testez aussi au double.

Le glissement de TradingView est-il en pourcentage ?

Non : en nombre fixe de ticks. Convertissez un pourcentage avec prix × pourcentage ÷ taille du tick, ou ajoutez-le à la commission en pourcentage.

Faut-il mettre du glissement sur une stratégie en bougies journalières ?

Il pèse moins, car les trades sont rares et les écarts relatifs petits. Il compte surtout sur les unités courtes et les stratégies qui tradent souvent.

Les frais de financement des positions à effet de levier sont-ils inclus ?

Le paramètre de commission ne les modélise pas. Une position longue tenue sur un contrat perpétuel ou à marge a d'autres coûts, à estimer à part.

Sources

• Documentation Pine Script de TradingView, page « Strategies » (glissement en ticks, valeur par défaut 0 ; ordres limites remplis au prix ou mieux ; process_orders_on_close ; use_bar_magnifier), consultée le 17 octobre 2026.
• Strategy Arena : reproductibilité trade pour trade et RSI sous 30, 13 octobre 2026.
• Table d'érosion : calcul (1 − frais)^(2 × allers-retours), position entièrement investie.

Divulgation : Strategy Arena participe au programme partenaire TradingView. Si vous créez un nouveau compte via nos liens puis souscrivez un abonnement sur le web, nous pouvons recevoir une commission, sans surcoût pour vous. Cela ne change aucun chiffre ni aucun verdict de cet article.

Recherche sur données passées, pas un conseil d'investissement. Aucun résultat passé ne garantit un résultat futur.