Travail local et privé

Lancez vos backtests Pine sur votre machine Windows

Collez une stratégie Pine Script supportée, lancez la référence CPU Rust en local, comparez avec CUDA s'il est disponible et exportez un rapport sans envoyer le run principal vers du calcul dans le cloud.

Pour ceux qui veulent travailler en privé sur leur machine avant de mettre en ligne, de publier ou de valider une stratégie de trading.

Mesurer ma stratégie Pine Voir la démo de la bêta Voir le Pine sur TradingView

Installeur bêta Windows en local

Le mode CPU fonctionne sans CUDA

Source et adaptateurs GPU natifs visibles avant l'envoi optionnel au classement

Backtestez vos Pine Script en local : vos idées privées restent privées.

La preuve CPU/CUDA locale fonde la confiance. Builder stocke les rapports et les versions ; TradingView ne sert qu'à la revue sur graphique, une fois qu'un survivant existe.

Télécharger le Lab Débloquer l'historique Builder Voir le rapport de preuve

1. Preuve localeRun CPU/CUDAUn Pine supporté ou un ArenaScript généré devient un rapport local reproductible.

2. BuilderCe que vous apporte 9 EURURL privées, versions de stratégie et historique de rapports synchronisé après le premier run utile.

3. TradingViewClic qualifiéOuvrez le lien partenaire seulement quand Strategy Arena a quelque chose de concret à examiner.

Ce que fait le Lab

Strategy Arena Lab génère des candidats ArenaScript natifs, lance des balayages composites Operator sur 70 familles natives, peut importer le Pine Script supporté dans le même format de plan, puis exécute des backtests locaux déterministes avant toute validation publique.

Pourquoi c'est important

Une stratégie de trading a besoin de vérifications locales reproductibles, de journaux de trades visibles et de balayages de paramètres mesurables avant de devenir un argument marketing.

Périmètre de la bêta

Sous-ensembles SMA, EMA, RSI, MACD et EMA + RSI
Référence CPU en long et en short
Comparaison CUDA quand elle est supportée
Nom, source et adaptateurs du GPU natif dans les métadonnées du benchmark

La compatibilité Pine sans perdre le moteur ArenaScript

Le Lab n'est pas une extension TradingView. Il génère et backteste d'abord des stratégies ArenaScript de Strategy Arena. Pine est une passerelle d'import pour des sous-ensembles déterministes ; la référence CPU fait foi, et CUDA ne tourne que si le script correspond aux kernels actuels.

Supporté Génération ArenaScript, composites natifs générés, strategy.entry, croisements crossover/crossunder/cross SMA/EMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA/RMA et croisements prix/moyenne mobile, Stochastic, CCI, ROC, CMO, ta.change, ta.mom, Williams %R, ADX, MFI, OBV, Bollinger, Keltner, SuperTrend, Parabolic SAR, Linear Regression, VWAP, WMA Cross, HMA Cross, ALMA Cross, VWMA Cross, ATR, Donchian, entrées numériques Les candidats natifs Strategy Arena, les familles natives générées et les signaux Pine compatibles sont convertis en runs de référence CPU, en balayages et vers les chemins CUDA actuels. Cela inclut : ta.crossover/ta.crossunder/ta.cross directs, ta.sma(close, fast), ta.ema(close, fast) et ta.rma(close, fast) en ligne, ta.stoch, ta.cci sur close, ta.roc, ta.cmo, les filtres de momentum ta.change sur close, les filtres de momentum ta.mom sur close, ta.wpr, le seuil ADX ta.dmi pur avec les filtres ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de direction DMI plusDI/minusDI, les filtres de flux monétaire ta.mfi sur close, les filtres de seuil d'oscillateur ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de momentum de volume ta.obv(close, volume) avec seuil assigné ou en ligne et filtres ta.crossunder/ta.crossover/ta.cross, les filtres de prix ta.vwap(close) assignés ou en ligne et les filtres VWAP par crossover/crossunder de close, les bandes ta.bb en tuple et les formules en ligne ta.sma(close, length) +/- ta.stdev(close, length) * mult avec filtres de bande par crossover/crossunder de close, les canaux ta.kc en tuple et les formules en ligne ta.ema(close, length) +/- ta.atr(length) * mult avec filtres de canal par crossover/crossunder de close, les filtres de ligne ta.supertrend, les filtres de ligne par crossover/crossunder de close et les filtres direction < 0 / > 0, ainsi que les filtres ta.sar, ta.atr et Donchian, y compris la forme courte ta.highest(length)[1] / ta.lowest(length)[1]. Les filtres de prix EMA/SMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA purs, les filtres de croisement prix/moyenne mobile, les filtres de croisement prix/RMA, les filtres de régime RMA+OBV/RMA+MFI/RMA+ADX/RMA+ATR/RMA+Donchian/RMA+Bollinger/RMA+Keltner/RMA+SuperTrend/RMA+PSAR/RMA+LINREG/RMA+VWAP/RMA+Stochastic/RMA+CCI/RMA+ROC/RMA+CHANGE/RMA+MOM/RMA+Williams %R, ainsi que les filtres RSI, MACD, Stochastic, CCI, ROC, CHANGE, MOM, Williams %R, direction DMI, MFI, seuil/croisement ADX et seuil/croisement OBV utilisent désormais des kernels de signal CUDA natifs ; CCI/MFI sur HLC3, les composites RMA plus larges et les composites OBV au-delà des régimes de signal RMA natifs restent en référence CPU, avec un rapport CUDA par étapes sur le plan complet, tant que les chemins de signal natifs fusionnés ne sont pas livrés.

CUDA natif Voies natives : lots SMA, tendance/croisement EMA, EMA+RSI, MACD+RSI, croisements et filtres de prix EMA/SMA/WMA/HMA/ALMA/VWMA, EMA + liquidité en volume, EMA + force de tendance ADX, prix/EMA + ATR, prix/EMA + Donchian, prix/EMA + Bollinger, prix/EMA + Keltner, prix/EMA + SuperTrend, prix/EMA + Parabolic SAR, prix/EMA + Linear Regression, prix/EMA + VWAP, prix/EMA + Williams %R, prix/EMA + ROC, prix/EMA + CCI, prix/EMA + Stochastic, prix/EMA + flux monétaire MFI, Parabolic SAR, Linear Regression, VWAP, RSI, MACD, ADX, ATR, Donchian, Bollinger, Keltner, SuperTrend, Stochastic, CCI, ROC, Williams %R, MFI et filtres de seuil OBV Les filtres ta.ema purs de tendance/croisement et de prix, les filtres de prix ta.sma/ta.wma/ta.hma/ta.alma/ta.vwma, ta.rsi, ta.macd, les filtres de prix ta.sar assignés ou en ligne et les filtres de prix par crossover, les filtres de prix ta.linreg assignés ou en ligne et les filtres de ligne par crossover, les filtres de prix ta.vwap(close) assignés ou en ligne et les filtres VWAP par crossover/crossunder de close, les filtres Bollinger ta.bb en tuple/en ligne/par crossover, les filtres Keltner ta.kc en tuple/en ligne/par crossover, les filtres de ligne ta.supertrend et les filtres direction < 0 / > 0 avec les filtres de ligne par crossover/crossunder de close, ainsi que les règles de seuil/croisement assignées ou en ligne ta.stoch, ta.cci sur close, ta.roc, ta.change, ta.mom, ta.wpr, ADX ta.dmi, ta.mfi sur close et ta.obv calculent leur vecteur de signal en CUDA natif avant les mesures communes. EMA + volume, EMA + ADX, direction DMI + ADX, prix/EMA + ATR, prix/EMA + Donchian, prix/EMA + Bollinger, prix/EMA + Keltner, prix/EMA + SuperTrend, prix/EMA + Parabolic SAR, prix/EMA + Linear Regression, prix/EMA + VWAP, prix/EMA + Williams %R, prix/EMA + ROC, prix/EMA + CCI, prix/EMA + Stochastic et prix/EMA + MFI combinent désormais des vecteurs de signal natifs, tandis que les sources HLC3 et les composites plus larges restent par étapes, afin que Strategy Arena conserve en entier la stratégie générée ou importée.

Partiel Composite RMA, composite OBV, sources HLC3, composites oscillateur + EMA/régime, entrées short, sorties nommées, input.source(close), ancien input(close), filtres SMA de volume, familles CUDA larges par étapes Accepté pour les Lab Reports avec la référence CPU, des chemins de signal natifs purs quand le sous-ensemble Pine est déterministe, et des chemins CUDA par étapes sur le plan complet pour les stratégies mixtes. Le niveau Partiel couvre les arguments nommés comme source=close, length=14 et mult=2 sur les indicateurs supportés, les opérandes ta.ema/ta.wma/ta.hma/ta.alma/ta.vwma/ta.rma en ligne, les filtres croisement de moyennes mobiles + RSI, les composites oscillateur + EMA/régime, les sources HLC3 pour CCI/MFI, les sorties nommées tpPrice/slPrice, strategy.position_avg_price, les sorties par multiplicateur de entryPrice ou de close, les formules entryPrice +/- entryPrice * pct / 100, les filtres de clôture strategy.close(..., when=bar_index - entryBar >= timeout) et ta.barssince(signal) >= timeout, la gestion déterministe d'une source close uniquement et l'ancien input(close). Les filtres de régime natifs comme EMA + volume, EMA + ADX, DMI plusDI/minusDI + ADX, EMA+RSI, MACD+RSI, croisement prix/RMA, régime RMA+OBV, régime RMA+MFI, régime RMA+ADX, régime RMA+ATR, régime RMA+Donchian, régime RMA+Bollinger, régime RMA+Keltner, régime RMA+SuperTrend, régime RMA+PSAR, régime RMA+LINREG, régime RMA+VWAP, régime RMA+Stochastic, régime RMA+CCI, régime RMA+ROC, régime RMA+CHANGE, régime RMA+MOM, régime RMA+Williams %R et prix/EMA + ATR/Donchian/Bollinger/Keltner/SuperTrend/Parabolic SAR/Linear Regression/VWAP/Williams %R/ROC/CHANGE/MOM/CCI/Stochastic/MFI restent disponibles, tandis que les rapports des familles plus larges (composite RMA, composite OBV, croisements de moyennes mobiles) restent par étapes tant que les kernels fusionnés ne les couvrent pas.

Refusé request.security/request.financial, sources autres que close, strategy.order/risk, état du broker, barstate/timeframe, arrays/maps, boucles, alertes, dessins Pour corriger : ramenez le script à un seul flux de barres local, remplacez l'état du broker ou du runtime par des règles ArenaScript explicites d'entrée, de sortie, de stop, de take-profit ou de timeout, puis relancez la recherche CPU/CUDA.

Faut-il un compte ?

Le backtest local peut tourner sans stocker de mot de passe. La liaison de compte est disponible pour les parcours Strategy Arena.

Puis-je exporter le résultat ?

Oui. L'écran Backtest de l'application exporte des rapports JSON après une comparaison CPU/CUDA ou un benchmark.

Essayez Strategy Arena Lab

L'installeur Windows, le paquet MSI, la configuration requise et les empreintes SHA256 sont publiés sur la page de téléchargement.

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