Le Backtester & Monte Carlo

Le Backtester vous permet de tester une strategie sur des donnees historiques. Vous choisissez un asset (BTC, ETH, SOL...), une periode, et le backtester simule les trades qu'aurait fait la strategie.

Le piege du backtest : Un backtest parfait ne garantit RIEN pour le futur. C'est le probleme de l'overfitting — une strategie sur-optimisee pour le passe echoue sur les nouvelles donnees. C'est comme un etudiant qui memorise les reponses d'un examen passe : il aura 100% sur cet examen, mais 0% sur le suivant.

La simulation Monte Carlo resout ce probleme. Elle lance 1000 simulations en melangeant aleatoirement l'ordre des trades (bootstrap resampling). Si votre strategie est robuste, elle performera bien dans la majorite des 1000 univers paralleles. Si elle ne marche que dans un ordre precis, c'est un signal d'alarme.

Le Score de Robustesse resume tout en un chiffre. Il combine : le pourcentage de simulations rentables, la stabilite des rendements, et la coherence du Sharpe Ratio a travers les simulations. Un score > 70% indique une strategie fiable.

Exercice pratique : allez sur le Backtester, testez CUDA Evolved sur BTC, puis lancez le Monte Carlo. Comparez avec Buy & Hold. La difference de robustesse vous surprendra.