Turtle

О стратегии Turtle

Turtle Trading — легендарная стратегия пробоя, созданная Ричардом Деннисом и Уильямом Экхардтом в 1983 году в ходе эксперимента Turtle Traders. Она доказала, что торговля поддаётся обучению и систематизации. Стратегия покупает при пробое цены выше максимума 20 дней (канал Дончиана) и продаёт на минимуме 10 дней. В адаптации к криптовалютам этот метод улавливает взрывные всплески волатильности, характерные для Bitcoin и Ethereum, применяя строгий мани-менеджмент на основе ATR (Average True Range).

Как это работает

Покупает при пробое 20-периодного канала Дончиана (новый 20-дневный максимум). Динамический стоп-лосс на основе 2×ATR. Размер позиции рассчитывается по волатильности (ATR), ограничивая риск максимум 1-2% капитала на сделку. Выход при пробое 10-периодного канала в обратном направлении.

Используемые сигналы

Канал Дончиана (20 и 10 периодов). ATR (Average True Range) для определения размера позиции и стопов. Пробой волатильности. Без осцилляторов — чистая стратегия пробоя диапазона.

Уровень риска

Умеренный

Сильные стороны

Улавливает взрывные ценовые движения. Надёжный мани-менеджмент на основе ATR. Исторически прибыльная стратегия более 40 лет. Простая, механическая, без двусмысленностей. Превосходно подходит для крипто-волатильности.

Слабые стороны

Множество ложных пробоев (процент выигрышей ~35-40%). Затяжные просадки на безтрендовых рынках. Требует терпеть многочисленные мелкие убытки перед крупным выигрышем.

Характеристики

• Категория: QUANT
• Арена: Arena
• Доступные активы: BTC, ETH, SOL, BNB, GOLD, SILVER
• Симуляция 24/7 в реальном времени
• Живые данные Binance