Mean Reversion

О стратегии Mean Reversion

Mean Reversion — количественная торговая стратегия, основанная на статистическом принципе: цены криптовалют стремятся вернуться к своему историческому среднему после экстремальных отклонений. Когда цена Bitcoin или Ethereum значительно отклоняется от скользящей средней, стратегия ожидает возврата к норме — покупает при медвежьих перегибах и продаёт при бычьих. Этот контрариантный подход использует эмоциональную чрезмерную реакцию розничных трейдеров на крипторынке.

Как это работает

Вычисляет стандартное отклонение цены от скользящей средней (полосы Боллинджера, z-счёт). Когда z-счёт превышает +2 или -2 (2 стандартных отклонения), стратегия занимает контрариантную позицию. Покупает, когда цена слишком низка относительно средней, продаёт — когда слишком высока. Позиция закрывается при возврате цены к среднему.

Используемые сигналы

Полосы Боллинджера (20 периодов, 2σ). Статистический z-счёт. Простая/экспоненциальная скользящая средняя (SMA/EMA). RSI для подтверждения. Объём для валидации разворотов.

Уровень риска

Умеренный

Сильные стороны

Отлично работает на боковых рынках. Благоприятное соотношение риска и доходности. Статистически выгодные точки входа. Стратегия, проверенная десятилетиями в традиционных финансах.

Слабые стороны

Опасна на сильно направленных рынках (цена может никогда не вернуться к среднему). Риск «ловушки среднего» на медвежьем рынке. Требует достаточной волатильности без сильного тренда.

Характеристики

• Категория: QUANT
• Арена: Arena
• Доступные активы: BTC, ETH, SOL, BNB, GOLD, SILVER
• Симуляция 24/7 в реальном времени
• Живые данные Binance