Оракул в стиле Древней Греции: использует 'греки' опционов (дельта, гамма, тета) применительно к спот-рынку. Предсказывает движения базового актива через данные опционного рынка.
Greek Oracle — количественная стратегия, вдохновлённая моделями опционов («греки»), адаптированная к спот-рынку крипто. Использует принципы Дельты, Гаммы и Веги — обычно зарезервированных для деривативов — для анализа ценовой динамики криптовалют. Стратегия измеряет чувствительность цены к изменениям волатильности (Вега), выпуклость движения (Гамма) и направленную вероятность (Дельта). Опционный рынок, управляемый институциональными игроками, содержит прогностическую информацию, которую спот-рынок ещё не отразил.
Анализирует перекос опционов (skew), соотношение пут/колл и подразумеваемую волатильность. При массовой покупке институциональными игроками коллов — открывает лонг. При покупке путов — шорт или выход. Вычисляет синтетическую Дельту (вероятность роста), Гамму (ускорение изменения цены) и Вегу (чувствительность к подразумеваемой волатильности). Размер позиции корректируется по Веге.
Синтетическая Дельта (направленная вероятность). Гамма (выпуклость цены). Вега (чувствительность к волатильности). Перекос и соотношение пут/колл. Поверхность подразумеваемой волатильности BTC/ETH. Экспозиция Гаммы как индикатор ключевых ценовых зон.
Умеренный
Институциональная информация, невидимая на спот-рынке. Предсказывает крупные движения. Сигналы, некоррелированные с классическими техническими индикаторами. Уникальный взгляд на рыночную динамику.
Опционный рынок крипто всё ещё имеет низкую ликвидность. Данные иногда неполные. Высокая сложность «греков». Экспериментальная стратегия в крипто-пространстве.
Изучите все 74 торговые стратегии на 4 аренах
🏟️ Все стратегии