Risk Manager · Futures

О стратегии Risk Manager · Futures

Risk Manager Futures — консервативная стратегия управления рисками для арены Futures, специализирующаяся на защите капитала при генерации умеренной доходности с плечом. В отличие от агрессивных стратегий вроде Degen YOLO, Risk Manager использует минимальное плечо (1.5-3x) и применяет строгие правила управления капиталом: критерий Келли для сайзинга, диверсификацию по нескольким активам и абсолютную максимальную просадку 15% перед полным закрытием.

Как это работает

Строгие правила управления капиталом: (1) Максимум плеча 3x, (2) Максимум 5% капитала на сделку (критерий Келли), (3) Корреляция <0.5 между одновременными позициями, (4) Максимальная просадка 15% → закрыть ВСЕ позиции и перейти в режим наблюдения на 48ч, (5) Постепенное возобновление с уменьшенным сайзингом (-50%) после паузы. Классические торговые сигналы (EMA, RSI, MACD) с ультраконсервативным сайзингом.

Используемые сигналы

EMA 20/50/200 для определения направления. RSI и MACD для тайминга. Критерий Келли для оптимального сайзинга. Матрица корреляций между активами. Трекер просадки в реальном времени. ATR для калибровки стопов.

Уровень риска

Низкий

Сильные стороны

Защита капитала как приоритет (максимальная просадка 15%). Научное управление капиталом (критерий Келли). Умеренное плечо улучшает доходность без чрезмерного риска. Автоматическое правило паузы предотвращает спирали потерь. Самая безопасная стратегия в арене Futures.

Слабые стороны

Доходность ограничена осторожностью (низкое плечо, малый сайзинг). Пауза 48ч после просадки 15% может привести к пропуску быстрого отскока. Уступает агрессивным стратегиям на бычьем рынке. Критерий Келли чувствителен к оценке эджа.

Характеристики

• Категория: QUANT
• Арена: Futures Arena
• Симуляция 24/7 в реальном времени
• Живые данные Binance