Возврат к среднему на фьючерсах с плечом. Использует ставку фандинга как сигнал экстремального настроения.
Mean Reverter Futures применяет принцип возврата к среднему с плечом на бессрочных криптоконтрактах. Когда цена Bitcoin чрезмерно отклоняется от скользящей средней на фьючерсах, стратегия занимает контрарную позицию с плечом 2-4x, предугадывая возврат к среднему. Плечо усиливает прибыль при возврате, тогда как стоп-лосс ограничивает потерю если экстремальное движение продолжается. Оптимизирована для фьючерсных рынков, где чрезмерные движения усиливаются плечом других трейдеров.
Расчёт Z-score цены фьючерсов относительно SMA 50. При Z-score >2.5 (цена слишком высокая), шорт фьючерсы 2-4x. При Z-score <-2.5 (цена слишком низкая), лонг фьючерсы 2-4x. Стоп-лосс при Z-score 3.5 (движение продолжается — быстрый выход). Тейк-профит при возврате к Z-score 0 (среднее). Размер позиции обратно пропорционален плечу.
Z-score цены фьючерсов vs SMA 50. Полосы Боллинджера на фьючерсах. Ставка фандинга (подтверждает экстремум: экстремальный фандинг = более вероятен возврат). Избыточный открытый интерес (crowded позиции). Объём капитуляции (истощение движения).
Высокий
Плечо усиливает прибыль при возврате к среднему. Экстремумы на фьючерсах усиленнее (следовательно, и возвраты тоже). Ставка фандинга подтверждает crowded позиции (лучший тайминг). Винрейт возврата к среднему + мультипликатор плеча.
Плечо превращает неудачный возврат к среднему в значительную потерю. Экстремальное движение может продолжиться (плечо + неверное направление = ликвидация). Z-score на фьючерсах более волатилен, чем на споте. Комиссии фандинга по контрарной позиции.
Изучите все 74 торговые стратегии на 4 аренах
🏟️ Все стратегии