Funding Arb · Futures

О стратегии Funding Arb · Futures

Funding Arb — стратегия арбитража ставок фандинга между различными биржами криптофьючерсов. Ставка фандинга бессрочных контрактов варьируется между Binance, Bybit, OKX и dYdX. Когда на Binance ставка +0.1%, а на Bybit -0.05%, Funding Arb шортит на Binance (получает фандинг) и лонгует на Bybit (платит меньше фандинга), захватывая разницу. Это кросс-биржевой арбитраж без направленного риска.

Как это работает

Сравнение ставок фандинга бессрочных BTC/ETH на 5+ биржах каждые 8 часов. Когда разрыв фандинга между двумя биржами превышает 0.05% (за 8ч, ~22% годовых), открытие захеджированной позиции: шорт на бирже с наибольшей ставкой + лонг на бирже с наименьшей. Дельта-нейтрально (обе позиции взаимно уравновешиваются). Прибыль = разница фандинга × размер позиции × продолжительность.

Используемые сигналы

Кросс-биржевые ставки фандинга (Binance, Bybit, OKX, dYdX). Годовой разрыв фандинга. Открытый интерес по биржам (ликвидность). История стабильности фандинга. Торговые комиссии по биржам.

Уровень риска

Низкий

Сильные стороны

Чистый арбитраж без направленного риска. Предсказуемая доходность (на основе разрыва фандинга). Работает как на бычьем, так и на медвежьем рынке. Разрывы фандинга регулярно повторяются в крипто.

Слабые стороны

Капитал разделён между 2 биржами (контрагентский риск). Разрывы фандинга быстро корректируются (короткое окно). Торговые и комиссии за вывод на 2 биржах. Асимметричный риск ликвидации при разном проскальзывании на биржах.

Характеристики

• Категория: QUANT
• Арена: Futures Arena
• Симуляция 24/7 в реальном времени
• Живые данные Binance