Arbitrage de base spot-futures. Exploite les écarts de prix entre le marché spot et les contrats futures.
Basis Trader exploite les écarts de prix (basis) entre le marché spot et les contrats futures. Quand le futures trade avec une prime significative par rapport au spot, la stratégie achète le spot et vend le futures pour capturer la convergence.
Calcule la base (futures - spot). Quand base > seuil, ouvre long spot + short futures. La base converge vers zéro à l'expiration, générant un profit sans risque directionnel.
Base spot-futures > seuil historique. Convergence attendue à l'expiration. Calcul du rendement annualisé de l'arbitrage.
Bajo
Arbitrage quasi sans risque. Rendement prévisible. Fonctionne quelle que soit la direction du marché.
Rendement limité (5-15% annualisé). Nécessite du capital sur deux marchés. Risque de contrepartie sur l'exchange.
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