> REMPLACÉ le 29 septembre 2026 à 22:03 UTC, avant toute bougie testée, par la version 2 (PROTOCOLE_3.md). Empreinte du texte d'origine ci-dessous : a4576f7a7f2cf205539752de73fdc4796d4a68250f18f14382502cc727353aab (cette ligne d'avertissement exclue). # Protocole scellé n° 3 — Dip buyer sur données futures Scellé le 29 septembre 2026, avant la première bougie testée (30 septembre 2026). Toute modification de ce fichier change son empreinte SHA-256 et invalide le test. Le résultat sera publié quel qu'en soit le sens. ## 1. Pourquoi ce test Sur données passées, la règle « Dip buyer » a été jugée PROMETTEUR puis NON CONFIRMÉ (tests scellés n° 1 et n° 2 du 29 septembre 2026). Des données passées ne peuvent plus trancher : elles ont été regardées. Ce test ne porte que sur des bougies qui n'existent pas encore au moment du scellement. ## 2. Règle (figée) Script : `regle-dip-buyer.txt` (SHA-256 `13b0c3741618ea718d38878f3e80539c42a4a3347c794d4662d44ee20c07e998`). Entrée : RSI(14) < 30 et clôture sous la bande de Bollinger basse (20, 2). Taille 40 %. Sortie : stop 2,4 %, objectif 1,2 %, délai 24 bougies, évalués sur les clôtures. Frais 8 points de base par côté. Achat et vente à la clôture. Programme de calcul : `strategyarena-forward-test-v1` (source SHA-256 `ed8ac0b9705a52a38673b4c5bdbcb551f24dad385b7e1601dc2951f7cadadd01`, binaire Linux SHA-256 `afc4592200ecb88e5a8ec252c2bc83dd9d42f2babcad83218680d541719d984b`), moteur CPU de référence de Strategy Arena. ## 3. Marchés (25, liste fermée) Bougies journalières, source Yahoo Finance : BTC-USD, GLD, SLV, USO, QQQ, SPY, ^GDAXI, ^FCHI, ^N225, ^FTSE, ^HSI, ^GSPTSE, ^AXJO, HG=F, ETH-USD, ^STOXX50E, ^IBEX, ^AEX, ^SSMI, ^KS11, ^TWII, ^BSESN, ^BVSP, ^MXX, ^NZ50. Un marché que la source cesse de fournir reste dans le calcul avec les données disponibles. Aucun marché n'est ajouté. ## 4. Fenêtres et rendez-vous Première bougie testée : 30 septembre 2026. L'historique antérieur ne sert qu'à calculer les indicateurs ; aucune entrée n'est prise avant cette date. - **Rendez-vous 1** : bougies jusqu'au 30 septembre 2027 inclus, calcul le 1er octobre 2027 ou après. - **Rendez-vous 2** (seulement si le rendez-vous 1 ne conclut pas) : bougies jusqu'au 30 septembre 2028 inclus. Entre-temps, le site affiche un état indicatif chaque jour. **Aucune décision n'est prise en dehors des deux rendez-vous.** ## 5. Statistique Calendrier commun = union des jours de cotation des 25 marchés dans la fenêtre. Pour chaque marché : rendement logarithmique de chaque jour (0 les jours sans cotation), présence en position chaque jour. `S(s)` = somme des rendements captés quand la présence est décalée de `s` jours du calendrier commun (décalage circulaire). `z` = écart de `S(0)` à la moyenne des `S(s)`, `s ≠ 0`, divisé par leur écart-type. `T(s)` = somme des `z` des marchés, **avec le même décalage `s` pour tous les marchés**, ce qui conserve le fait que les marchés chutent souvent les mêmes jours. `p = (1 + #{s ≠ 0 : T(s) ≥ T(0)}) / (nombre de jours du calendrier)`. Aucun tirage au hasard. Contrôle d'exploitabilité : même calcul avec la présence retardée d'une bougie (entrée et sortie un jour plus tard). ## 6. Critères Au rendez-vous 1, **SOLIDE** si toutes les conditions sont remplies : 1. `p ≤ 0,005` ; 2. `z > 0` sur au moins 60 % des marchés ayant eu au moins un trade ; 3. au moins 60 trades au total ; 4. contrôle d'exploitabilité : `p ≤ 0,05`. Au rendez-vous 2, mêmes conditions avec au moins 100 trades. Deux rendez-vous à 0,005 chacun : risque total de conclure à tort ≤ 1 %. Sinon, au rendez-vous 2 : **NON CONFIRMÉ**. ## 7. Intégrité des données Chaque jour, les 25 séries téléchargées sont archivées avec leur empreinte SHA-256 dans un journal en ajout seul. Le calcul d'un rendez-vous utilise l'archive du jour du calcul ; toute révision de plus de 1 % d'une clôture déjà archivée est signalée dans le rapport. ## 8. Puissance attendue (mesurée sur le passé, 25 marchés, 2000–2026) Si l'effet se comporte comme dans le passé, un test d'un an conclut rarement faute de trades (40 à 95 trades par an) ; un test de deux ans conclut dans environ une fenêtre sur trois. Un résultat NON CONFIRMÉ ne prouvera donc pas l'absence d'effet. ## 9. Ce que le test ne dit pas SOLIDE voudra dire : le moment des entrées capte les marchés mieux que le même calendrier placé au hasard, sur des données futures. Pas une promesse de gain : la règle n'est en position que 3 à 10 % du temps et reste loin de Buy & Hold.