# Protocole scellé n° 3 (version 2) — Dip buyer sur données futures

Scellé le 29 septembre 2026, avant la première bougie testée (30 septembre 2026).
Toute modification de ce fichier change son empreinte SHA-256 et invalide le test.
Le résultat sera publié quel qu'en soit le sens.

## 0. Pourquoi une version 2

La version 1 (`PROTOCOLE_3_v1_remplace.md`, SHA-256 `a4576f7a…`) a été scellée à 21:54 UTC
puis remplacée à 22:03 UTC le même jour, **avant qu'aucune bougie testée n'existe**. Une relecture
indépendante (DeepSeek, 29 septembre) a relevé deux défauts que nous confirmons :
- déplacer un calendrier de présence figé ne tient pas compte des sorties à objectif et à stop,
  qui tombent mécaniquement après une hausse ou une baisse, ni de la coupure Invictus ;
- le contrôle « un jour plus tard » doit rejouer la règle, pas déplacer le calendrier.

## 1. Pourquoi ce test

Sur données passées, « Dip buyer » a été jugée PROMETTEUR puis NON CONFIRMÉ (tests scellés
n° 1 et n° 2). Des données déjà regardées ne peuvent plus trancher. Ce test ne porte que sur
des bougies qui n'existent pas encore au moment du scellement.

## 2. Règle (figée)

Script : `regle-dip-buyer.txt` (SHA-256 `13b0c3741618ea718d38878f3e80539c42a4a3347c794d4662d44ee20c07e998`).
Entrée : RSI(14) < 30 et clôture sous la bande de Bollinger basse (20, 2). Taille 40 %.
Sortie : stop 2,4 %, objectif 1,2 %, délai 24 bougies, évalués sur les clôtures ; protection
Invictus telle que dans le script. Frais 8 points de base par côté. Achat et vente à la clôture.

Programme : `strategyarena-forward-test-v2` (source SHA-256
`1c0580d332d3458ed83fe6abaac3d4135a5903af1e691218ce88263c25bbf94e`, binaire Linux SHA-256
`998b0860d5b7633e6790c0306b73dd405407b733a15f6d1cc68e9c81dde73658`), moteur CPU de référence
de Strategy Arena.

## 3. Marchés (25, liste fermée)

Bougies journalières, source Yahoo Finance :
BTC-USD, GLD, SLV, USO, QQQ, SPY, ^GDAXI, ^FCHI, ^N225, ^FTSE, ^HSI, ^GSPTSE, ^AXJO, HG=F,
ETH-USD, ^STOXX50E, ^IBEX, ^AEX, ^SSMI, ^KS11, ^TWII, ^BSESN, ^BVSP, ^MXX, ^NZ50.
Un marché que la source cesse de fournir reste dans le calcul avec les données disponibles.
Aucun marché n'est ajouté.

## 4. Fenêtres et rendez-vous

Première bougie testée : 30 septembre 2026. L'historique antérieur ne sert qu'aux indicateurs ;
aucune entrée n'est prise avant cette date.
- **Rendez-vous 1** : bougies jusqu'au 30 septembre 2027 inclus, calcul le 1er octobre 2027 ou après.
- **Rendez-vous 2** (seulement si le rendez-vous 1 ne conclut pas) : jusqu'au 30 septembre 2028 inclus.

Entre-temps, le site affiche un état indicatif. **Aucune décision n'est prise en dehors des
deux rendez-vous.**

## 5. Statistique

Calendrier commun : union des jours de cotation des 25 marchés dans la fenêtre.
Pour chaque marché, `R` = somme des rendements logarithmiques nets des trades de la règle.
Pour chaque décalage `s` de 10 jours à (longueur du calendrier − 10) : les signaux d'entrée de
**tous** les marchés sont déplacés de `s` jours du calendrier commun (sur le premier jour de
cotation suivant du marché), puis le moteur **rejoue la règle complète** (objectif, stop, délai,
Invictus réévalués sur le vrai chemin des prix) ; on obtient `R(s)`.
`z = (R(0) − moyenne R(s)) / écart-type R(s)` par marché ; `T(s)` = somme des `z` des marchés
au même décalage. `p = (1 + #{s : T(s) ≥ T(0)}) / (1 + nombre de décalages)`. Aucun tirage au hasard.

Contrôle d'exploitabilité : la règle rejouée avec des entrées **un jour plus tard** (entrée à la
clôture suivante), comparée à la même loi `T(s)`.

Étalonnage mesuré avant scellement : sur 520 années (2000–2025) avec des entrées placées au
hasard, `p ≤ 0,005` est sorti dans 0,4 % des cas, `p ≤ 0,01` dans 1,2 %, `p ≤ 0,05` dans 6,9 %.

## 6. Critères

Au rendez-vous 1, **SOLIDE** si toutes les conditions sont remplies :
1. `p ≤ 0,005` ;
2. `z > 0` sur au moins 60 % des marchés ayant eu au moins un signal ;
3. au moins 60 trades au total ;
4. contrôle d'exploitabilité : `p ≤ 0,05`.

Au rendez-vous 2, mêmes conditions avec au moins 100 trades.
Deux rendez-vous à 0,005 chacun : risque total de conclure à tort ≤ 1 %.
Sinon, au rendez-vous 2 : **NON CONFIRMÉ**. C'est la dernière chance de cette règle : un échec
ferme la piste « Dip buyer ».

## 7. Rapporté à chaque rendez-vous, hors verdict

Par marché : `z`, trades, part du temps en position, gain de la règle, Buy & Hold, et Buy & Hold
à exposition égale (0,4 × part du temps en position × Buy & Hold). Rapport de dispersion
`Var(T)/nombre de marchés` sous la loi nulle (mesure directe de la corrélation entre marchés).

## 8. Intégrité des données

Chaque jour, les 25 séries sont archivées avec leur empreinte SHA-256 dans un journal en ajout
seul. Le calcul d'un rendez-vous utilise l'archive du jour du calcul ; toute révision de plus de
1 % d'une clôture déjà archivée est signalée.

## 9. Puissance attendue (mesurée avant scellement)

Rejouée sur le passé avec ce même test, la règle aurait conclu SOLIDE sur 2 fenêtres d'un an sur
26 et sur 4 fenêtres de deux ans sur 25 (années 2007, 2021 à 2023). Sur 2001–2026 entier, déjà
regardé : p = 0,0015 (entrée un jour plus tard : 0,0099), 13 marchés positifs sur 18.
**Même si l'effet se comporte comme dans le passé, ce test a environ une chance sur six de
conclure.** Un résultat NON CONFIRMÉ ne prouvera donc pas l'absence d'effet.

## 10. Ce que le test ne dit pas

SOLIDE voudra dire : les entrées de la règle captent les marchés mieux que les mêmes entrées
placées sur d'autres jours, sur des données futures. Pas une promesse de gain : la règle n'est
en position que 3 à 10 % du temps et reste loin de Buy & Hold.