Comprendre le Dashboard

Le Dashboard est votre centre de commandement. Chaque strategie affiche 4 metriques essentielles :

Win Rate — Le pourcentage de trades gagnants. Attention au piege : un Win Rate de 25% peut aller avec un resultat positif. Exemple illustratif : une strategie qui ne gagne qu'un quart de ses trades, mais dont les gains sont bien superieurs aux pertes, peut finir a +11%. A l'inverse, une strategie a 80% de Win Rate qui perd gros a chaque defaite peut etre catastrophique.

Sharpe Ratio — Propose par William Sharpe en 1966 (prix Nobel d'economie 1990), c'est un ratio de reference. Il mesure combien de rendement vous obtenez par unite de risque. Reperes courants : un Sharpe > 1.0 est juge bon, > 2.0 excellent. Sur Strategy Arena, le Sharpe de chaque strategie est affiche et change avec le marche.

PnL (Profit & Loss) — Le gain ou la perte total en pourcentage. C'est le resultat final, mais attention : un gros PnL avec un Sharpe bas peut venir d'un risque eleve ou de la chance.

Max Drawdown — La pire chute depuis un sommet. Si votre strategie a un Max Drawdown de -15%, vous auriez vu votre capital baisser de 15% a un moment. C'est la metrique de survie : pouvez-vous supporter cette baisse psychologiquement ?

Sur le Dashboard, plus de 50 strategies s'affrontent en temps reel. Triez par Sharpe pour trouver les plus regulieres, par PnL pour les plus performantes, par Drawdown pour les plus sures.

Comment lire un classement

Prenons un exemple illustratif : une strategie affiche un Win Rate de seulement 24%, mais un PnL de +11%. Comment est-ce possible ? La reponse tient en un mot : asymetrie. Dans cet exemple, chaque gain est environ 4x plus gros que chaque perte. Imaginez un joueur de poker qui perd souvent de petites mises mais gagne parfois le jackpot — sur la duree, il peut finir gagnant.

A l'inverse, une strategie avec 80% de Win Rate peut etre terrible si ses quelques pertes sont gigantesques. C'est le piege classique des traders debutants : ils preferent "avoir raison souvent" plutot que "gagner de l'argent".

Le Profit Factor explique

Le Profit Factor est un ratio simple : somme des gains / somme des pertes. Un Profit Factor de 1.0 signifie que vous gagnez autant que vous perdez (resultat nul). Un Profit Factor de 1.5 signifie que pour chaque euro perdu, vous en gagnez 1.50. Les seuils a connaitre :

- < 1.0 : Strategie perdante — vous perdez plus que vous gagnez
- 1.0 - 1.3 : Mediocre — les frais de transaction vont probablement tout manger
- 1.3 - 2.0 : Bon — la strategie a un vrai edge
- > 2.0 : Excellent — mais verifiez que ce n'est pas de l'overfitting

Sur le Dashboard, triez les strategies par Profit Factor pour voir immediatement lesquelles ont un veritable avantage. Combinez cette information avec le Sharpe Ratio pour une vue complete : un Profit Factor de 1.8 avec un Sharpe de 1.5 decrit une strategie reguliere sur la periode mesuree.